货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率互有涨跌，隔夜资金供给至午盘有所增加，利率微降，7天回购则因利率偏高成交量大幅下挫，与14天利率形成倒挂，资金价格及期限供求不匹配情形仍严重。

新股申购冻结资金今日达峰值，总体资金面偏紧但好于预期，未来数日有资金解冻缓解流动性压力，资金面或有所改善。

交易所

今日交易所IPO洪峰过境，隔夜回购利率维持高位但优于预期，7天及14天利率继续稍有回落。

隔夜利率开盘10.155%，最高成交23%，日终收于7.065%，全日均价在12.105%附近；7天利率开盘6%，最高成交9%，日终收于7.61%，全日均价7.183%；14天利率开盘6%，最高成交8.115%，日终收于6.5%，全日均价6.522%。

二级交易市场

利率市场（任春）

中国银行间债市周一早盘现券收益率略上，成交淡静；早间资金未见明显缓和，但因预期财政存款将逐步投放，多数机构心态尚可，唯年底前参与意愿不高，现券买卖双方要达成交投不易。

全日国开债收益率整体下行，140207收于4.49%，较上周五下降31BP，长端130205小幅下降2BP收于4.09%。

信用市场

今日短融市场成交一般，买盘多关注于1年附近产品，基金主要参与，收益率继续上行

中票市场交投一般，3-5年AA+和AAA高评级中票仍旧活跃，除了少量银行基金参与报价外，保险今日询价较为活跃。整体来说，收益较昨日略有上行。

企业债收益率大幅波动，1年以内的城投债买盘依旧强劲，基金资管均有参与。

衍生品市场

利率互换

今日7d repo fixing定于5.72%，较前一交易日下行22bp；3m shibor fixing定于5.1066%，较前一交易日大涨10.56bp。

由于早盘资金面很紧张，7D repo 开盘一出，repo 曲线开盘后上4-5BP。1y repo tkn 3.43%,市场5y最高tkn至3.49%。随后互换利率开始缓下，午后1Y在33到35位置震荡，5Y在41到43位置震荡，尾盘5Y震荡到44，较前日收盘上3BP，1Y收报在33，与前日收盘下3BP。

Depo、OIS等，报价寥寥，未见成交。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503大幅震荡， 报96.406元，跌0.054元，成交6564手； TF1506合约报96.892元，跌0.016元，成交254手。

股指期货(吕晓威)      

沪深300股指期货主力合约IF1501收盘跌106.6点或3.04%，报3399.4点，升水4.92点。全天成交163.14万手，持仓15.71万手，减仓5430手。现货方面，沪深300指数收盘涨11.31点或0.33%，报3394.48点。

国际债市(樊伟)    

上周五美国国债收益率下滑因美股涨势放缓---上周五（12月19日）美国国债收益率下滑，因在股市等风险资产两日升势放缓后，投资人对国债的兴致重燃。

因应美联储有些温和的信号，美股标普500指数在过去两日大涨4.5%，垃圾债也获得提振，油价也从上周稍早触及的五年半低点回稳。

10年期美债收益率跌3个基点，报2.171%，30年期国债收益率跌4.6个基点，报2.768%。当日交投为11月28日来最为清淡。

美股进一步走强限制了债市的反弹，标普500指数尾盘升约0.8%。

上周五欧元区国债收益率下滑因欧洲央行官员透露QE细节---上周五西班牙国债收益率触及记录低点，此前路透报道称，欧洲央行(ECB)官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。

西班牙10年期国债收益率下跌4个基点，报1.71%。之前曾一度触及1.702%的新低。葡萄牙10年期国债收益率下跌5个基点至2.75%，希腊10年期国债收益率下跌20个基点至8.42%。

欧元区指标国债德国10年期国债收益率下滑2个基点至0.60%。

美国两年期国债与德国可比国债收益率之差超过70个基点，为约八年来最阔。10年券收益率差大约为160个基点，是约15年内最阔水平。                                   

外汇市场

周一，在岸市场人民币兑美元收报6.2216,日高价为6.2114，日低价为6.2280。中间价为6.1220，前日为6.1205。

离岸市场，北京时间16：41，一年期NDF报6.3575/6.3535。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债

国内主要商品期货