货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场回购利率全线下行，其中7天回购利率降幅较大，14天内品种成交量尤其是隔夜回购成交量大幅回升。

受益于IPO资金开始解冻，资金供给不断增加，虽央行公开市场再度空窗操作，但市场流动性状况仍有明显改善，加之近期将有年末财政存款密集投放，市场对资金面预期偏向乐观。

交易所

今日交易所回购利率明显回落，IPO冻结资金逐步释放，未来数日利率将回归正常水平。

隔夜利率开盘6.6%，最高成交10%，日终收于2.125%，全日均价在6.19%附近；7天利率开盘6%，最高成交7%，日终收于4.115%，全日均价6.032%；14天利率开盘5.9%，最高成交6.155%，日终收于5.21%，全日均价5.658%。

二级交易市场

利率市场（任春）

银行间债券市场今日浮现暖意，因资金面出现明显缓和迹象，现券买意回升，成交量较昨日增加，各期限利率债收益率均有所下降。

国开债3年期140201和十年期140205收益率较昨日均下降7BP，分别收于3.98%和 4.02%。

信用市场

今日短融市场交投活跃，基金银行券商均有参与，收益率继昨日之后继续下行。

中票市场交投活跃，收益率略有下行。买盘保险和银行类机构询价积极，券商基金少量参与。关注焦点在1-5年AA+、AAA高评级中票和超AAA短期中票。

企业债成交火热，收益率较昨日继续下滑，基金券商大量买入；铁道债今日继续受到关注。

衍生品市场

利率互换

今日资金较前几日略有缓解，7天回购利率较昨日再度下跌22bp, 定盘于5.50%。3m shibor延续了近期的涨势，上涨5.49bp，报于5.1615%，上涨速度较之前略有减缓。

资金市场的缓解也直接反应到互换市场。开盘1y repo成交3.35%，随后在3.32%附近成交放量，1*5y repo则成为今日市场争夺焦点，大量成交在10-08bps，曲线较之前稍显陡峭。

Shibor也不甘寂寞，6m shibor随着fixing水涨船高成交在4.70%。shibor/repo basis方面，1y s/r 在103bps多笔成交，5y s/r则一度成交66bps, 均创近期新高。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503收盘报96.726元，涨0.268元或0.28%，成交6198手。

此外，国债期货TF1506合约报97.252元，涨0.336元或0.35%，成交112手；国债期货TF1509合约报97.64元，涨0.28元或0.29%，成交11手。

股指期货(吕晓威)      

股指期货主力合约IF1501收盘跌128.8点或3.74%，报3313点，贴水11.92点。全天成交159.70万手，持仓15.05万手，减仓6575手。

国际债市(樊伟)    

周一美国中期国债在标售前走软投资人为新债发售作准备---周一（12月22日）美国中期国债表现不及长债，因投资人为本周稍后的五年期和七年期新债作准备，当日美国财政部标售的270亿美元两年期新债获得稳健需求。周二美国政府还将续发130亿美元两年期浮息国债。在美联储表示，在觉得升息上会有“耐心”后，国债收益率从上周触及的两个月低点反弹，因股市走强。10年期美债变动不大，收益率报2.164%。

周一希腊国债收益率小跌此前该国总理称将扩大联合政府---希腊10年期国债收益率跌9个基点至8.33%，之前触及12日低位8.27%，五年期国债收益率下滑25个基点至8.61%。其他国债方面，葡萄牙10年期国债收益率下滑3个基点，报2.72%。西班牙和意大利10年期国债收益率分别下跌。               

外汇市场

周二，在岸市场人民币兑美元收报6.2260，日高价为6.2190，日低价为6.2280。中间价为6.1230，前日为6.1220。

离岸市场，北京时间16：41，一年期NDF报6.3565/6.3515。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债