货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率除14天品种外多数下行，其中7天资金已可跨月，回购利率跌势向缓，1月等长期限资金因此前处于高位，降幅依旧较大。

资金面继续宽松化，资金供给较多而需求亦旺盛，后续能否保持还需关注财政存款投放规模及对跨年需求的冲抵作用。

交易所

今日交易所隔夜回购利率例行上涨，7天跨年回购利率小幅抬升。

隔夜利率开盘4.1%，最高成交4.95%，日终收于2.105%，全日均价在3.864%附近；7天利率开盘5.51%，最高成交7.5%，日终收于5.71%，全日均价6.335%；14天利率开盘4%，最高成交4.4%，日终收于3.865%，全日均价4.22%。

二级交易市场

利率市场（任春）

今日央行继续无公开市场操作，银行间债券市场成交活跃度下降，整体成交清淡，中长端现券收益率较昨日有所上升。  

国开债7年和十年期收益率较昨日上行5BP左右，7年140203收于4.01%，十年140205收于4.00%。

信用市场

今日短融市场交投一般，买盘以基金为主，成交多集中于短端产品，收益率继续下行。

中票市场交投火热，收益率小幅下行，买盘基金券商为主，交投集中在1-5年内中票，其中AA+和AAA评级高的产品询盘较为活跃。

企业债成交火热，基金及券商买盘继续强势推进，ofr较昨日均有10BP左右回调。铁道债今日基金买盘变弱，券商及银行买盘取而代之。

衍生品市场

利率互换

今日资金面继续好转，7d repo定盘于4.87%，下行13bp；3m shibor定盘于5.1550%。

圣诞节交易气氛略显清淡，5y repo率先tkn在3.38%水平随后gvn在3.41-3.405%点位，1y repo成交3.28-3.30%。repo spd 1x2 成交par，2x3 成交3.5和4bp，3x5 成交8bp。shibor今日多方兴趣较浓厚，6m shibor放量成交4.72%，1y shibor成交4.35%。

午盘后，市场依然清淡，9mx1y盘中成交-2.5bp，临近尾盘1y repo tkn 3.32%，1x5 repo触碰11.5bp。6m shibor极端成交高位在4.74%。

Depo和OIS市场今日并无成交。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503收盘报96.68元，跌0.17元或0.18%，成交8102手。

此外，国债期货TF1506合约报97.228元，跌0.126元或0.13%，成交285手；国债期货TF1509合约报97.556元，跌0.188元或-0.19%，成交71手。

股指期货(吕晓威)      

股指期货主力合约IF1501收盘涨133.4点或4.11%，报3381点，升水45.58点。全天成交175.11万手，持仓12.40万手，减仓2591手。

国际债市(樊伟)    

周三美国长债价格再涨因预期美国接近升息---周三(12月24日)美国长债价格上涨，收益率曲线再次趋平，因投资者押注美联储距离升息时间更靠拢一些。债市周四将休市。国债收益率曲线是六年来最平，两年期国债收益率升至三年半来最高，因交易商为美联储将很快升息作准备。受升息预期拖累，中短期国债最近几个月中跌势最猛，而30年期国债获得强劲需求，因投资者寻找更高的收益和担心通缩。30年期国债和10年期国债在本周抛售中也受打击，但在周三下午反弹。

外汇市场

周四，在岸市场人民币兑美元收报6.1976,日高价为6.1886，日低价为6.2187。中间价为6.1213，前日为6.1247。

离岸市场，北京时间16：42，一年期NDF报6.3500/6.3550。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债