货币市场(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率除14天品种外多数下行,其中7天资金已可跨月,回购利率跌势向缓,1月等长期限资金因此前处于高位,降幅依旧较大。
资金面继续宽松化,资金供给较多而需求亦旺盛,后续能否保持还需关注财政存款投放规模及对跨年需求的冲抵作用。
交易所
今日交易所隔夜回购利率例行上涨,7天跨年回购利率小幅抬升。
隔夜利率开盘4.1%,最高成交4.95%,日终收于2.105%,全日均价在3.864%附近;7天利率开盘5.51%,最高成交7.5%,日终收于5.71%,全日均价6.335%;14天利率开盘4%,最高成交4.4%,日终收于3.865%,全日均价4.22%。
二级交易市场
利率市场(任春)
今日央行继续无公开市场操作,银行间债券市场成交活跃度下降,整体成交清淡,中长端现券收益率较昨日有所上升。
国开债7年和十年期收益率较昨日上行5BP左右,7年140203收于4.01%,十年140205收于4.00%。
信用市场
今日短融市场交投一般,买盘以基金为主,成交多集中于短端产品,收益率继续下行。
中票市场交投火热,收益率小幅下行,买盘基金券商为主,交投集中在1-5年内中票,其中AA+和AAA评级高的产品询盘较为活跃。
企业债成交火热,基金及券商买盘继续强势推进,ofr较昨日均有10BP左右回调。铁道债今日基金买盘变弱,券商及银行买盘取而代之。
衍生品市场
利率互换
今日资金面继续好转,7d repo定盘于4.87%,下行13bp;3m shibor定盘于5.1550%。
圣诞节交易气氛略显清淡,5y repo率先tkn在3.38%水平随后gvn在3.41-3.405%点位,1y repo成交3.28-3.30%。repo spd 1x2 成交par,2x3 成交3.5和4bp,3x5 成交8bp。shibor今日多方兴趣较浓厚,6m shibor放量成交4.72%,1y shibor成交4.35%。
午盘后,市场依然清淡,9mx1y盘中成交-2.5bp,临近尾盘1y repo tkn 3.32%,1x5 repo触碰11.5bp。6m shibor极端成交高位在4.74%。
Depo和OIS市场今日并无成交。
国债期货(吕晓威)
今日国债期货主力合约TF1503收盘报96.68元,跌0.17元或0.18%,成交8102手。
此外,国债期货TF1506合约报97.228元,跌0.126元或0.13%,成交285手;国债期货TF1509合约报97.556元,跌0.188元或-0.19%,成交71手。
股指期货(吕晓威)
股指期货主力合约IF1501收盘涨133.4点或4.11%,报3381点,升水45.58点。全天成交175.11万手,持仓12.40万手,减仓2591手。
国际债市(樊伟)
周三美国长债价格再涨因预期美国接近升息---周三(12月24日)美国长债价格上涨,收益率曲线再次趋平,因投资者押注美联储距离升息时间更靠拢一些。债市周四将休市。国债收益率曲线是六年来最平,两年期国债收益率升至三年半来最高,因交易商为美联储将很快升息作准备。受升息预期拖累,中短期国债最近几个月中跌势最猛,而30年期国债获得强劲需求,因投资者寻找更高的收益和担心通缩。30年期国债和10年期国债在本周抛售中也受打击,但在周三下午反弹。
外汇市场
周四,在岸市场人民币兑美元收报6.1976,日高价为6.1886,日低价为6.2187。中间价为6.1213,前日为6.1247。
离岸市场,北京时间16:42,一年期NDF报6.3500/6.3550。
质押式回购
期限 | 今日加权 | 昨日加权 | 浮动 |
R001 | 3.5100 | 3.5603 | -5 BP |
R007 | 4.8984 | 5.0608 | -16 BP |
R014 | 5.8580 | 5.8495 | +1 BP |
R021 | 6.8256 | 7.5130 | -69 BP |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 浮动 |
ON | 3.5490 | 3.6060 | -6 BP |
1W | 5.0050 | 5.1850 | -18 BP |
2W | 5.5760 | 5.6320 | -6 BP |
1M | 6.0290 | 6.0880 | -6 BP |
3M | 5.1550 | 5.1660 | -1 BP |
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 140004 | 3.41 | 3.43 | -2BP |
5Y | 140001 | -- | -- | -- |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 130020 | -- | -- | -- |
130015 | -- | -- | -- | |
140013 | -- | 3.54 | -- | |
10Y | 130018 | -- | -- | -- |
140012 | 3.61 | 3.61 | -- |
政策性银行金融债
期 限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 140204 | 4.40 | -- | -- |
140207 | 4.20 | 4.33 | -13BP | |
3Y | 140201 | -- | 3.88 | -- |
140208 | 3.90 | 3.88 | +2BP | |
5Y | 140202 | -- | -- | -- |
140209 | 3.97 | -- | -- | |
7Y | 140203 140210 | 4.01 -- | 3.95 4.05 | +6BP -- |
10Y | 140205 140215 | 4.00 -- | 3.95 -- | +5BP -- |