货币市场(郑培)
银行间
周五银行间市场主要期限回购利率多有不同程度的跌幅,21天期以上跌幅更大一些。资金面情况较前明显好转,料随着年底巨额财政存款的投放,基准资金利率仍有进一步下跌的空间。
质押式回购成交总量为9055.65亿元,较周四略有减少;其中,隔夜品种占比为76.86%,较前一日亦略有抬升。
交易所
今日交易所主要回购利率均小幅下行。
隔夜利率开盘4%,最高成交4.21%,日终收于3.205%,全日均价在3.649%附近;7天利率开盘5%,最高成交6.2%,日终收于4.625%,全日均价5.061%;14天利率开盘3.87%,最高成交4.2%,日终收于3.7%,全日均价4.067%。
二级交易市场
利率市场(任春)
今日银行间债券市场交投活跃,成交量较昨日加大。现券收益率整体略有下降,作为2014的最后一个周五,整个市场并无太大惊喜与波动。
国开债1年期140207收益率下降10BP收于4.10%,140209收益率下行1BP收于3.96%。
信用市场
本周最后一个交易日短融市场交投平稳,依旧以基金参与为主,收益率继续下行。
中票市场交投冷清,收益率继续下行。买盘券商保险为主,关注焦点仍旧是AA+和AAA高评级中票。
今日企业债收益率继续下滑,保险、基金、券商均加大购买力度,跨市场AA+城投大概下行10BP左右。
衍生品市场
利率互换
今日市场较为清淡,3m shibor fixing 定于5.1485%,较昨日下降0.65bp,7d repo fixing定于4.74%较昨日下降13bp。
1y repo市场成交3.32%、3.31%、3.30%,5y repo成交3.43%。 shibor市场上,6m shibor成交4.72%。
午后,1y repo成交3.29%,1y shibor成交4.34%、4.33%、4.32%、6m shibor市场成交4.70%。
Ois有所报价,但未闻及成交。
国债期货(吕晓威)
今日国债期货主力合约TF1503震荡上行, 报96.878元,涨0.142元,成交6684手; TF1506合约报97.39元,跌0.106元,成交222手。
股指期货(吕晓威)
沪深300股指期货主力合约IF1501收盘涨147.6点或4.43%,报3483点,升水37.16点。全天成交180.84万手,持仓13.09万手,增仓6872手。
国际债市(樊伟)
12月25日(周四)为圣诞节假期,欧美主要金融市场休市。
外汇市场
周五,在岸市场人民币兑美元收报6.2129,日高价为6.1972,日低价为6.2196。中间价为6.1186,前日为6.1213。
离岸市场,北京时间16:53,一年期NDF报6.3490/6.3440。
质押式回购
期限 | 今日加权 | 昨日加权 | 浮动 |
R001 | 3.4373 | 3.5100 | -7 BP |
R007 | 4.7340 | 4.8984 | -16 BP |
R014 | 5.5597 | 5.8580 | -30 BP |
R021 | 5.4172 | 6.8256 | -141 BP |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 浮动 |
ON | 3.4860 | 3.5490 | -6 BP |
1W | 4.8150 | 5.0050 | -19 BP |
2W | 5.4290 | 5.5760 | -15 BP |
1M | 5.9570 | 6.0290 | -7 BP |
3M | 5.1485 | 5.1550 | -1 BP |
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 140004 | -- | 3.41 | -- |
5Y | 140001 | -- | -- | -- |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 130020 | -- | -- | -- |
130015 | -- | -- | -- | |
140013 | 3.58 | -- | -- | |
10Y | 130018 | -- | -- | -- |
140012 | -- | 3.61 | -- |
政策性银行金融债
期 限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 140204 | 4.50 | 4.40 | +10BP |
140207 | 4.10 | 4.20 | -10BP | |
3Y | 140201 | 3.93 | -- | -- |
140208 | 3.93 | 3.90 | +3BP | |
5Y | 140202 | -- | -- | -- |
140209 | 3.96 | 3.97 | -1BP | |
7Y | 140203 140210 | -- -- | 4.01 -- | -- -- |
10Y | 140205 140215 | 4.01 -- | 4.00 -- | +1BP -- |