货币市场(郑培)
银行间
今日银行间市场回购利率多数下行且降幅较大,虽有元旦节前后利率时点性偏高的因素,资金面仍呈现出明显宽松趋势,年末机构多选择留高备付,致年后资金供给充裕,尽管今日为月初存款准备金例行调整日,但市场流动性未受影响。
交易所
今日交易所回购利率走势平稳,波幅不大。
隔夜利率开盘2.5%,最高成交4.6%,日终收于3.675%,全日均价在3.65%附近;7天利率开盘3.11%,最高成交4.4%,日终收于3.055%,全日均价4.059%;14天利率开盘3.2%,最高成交4.41%,日终收于3.505%,全日均价4.293%。
二级交易市场
利率市场(张璇)
今日银行间债券市场波动不大,总体成交活跃,市场资金流动性充沛,现券收益率稳重向好,较年前均小幅下行。
国债七年期活跃券140013收于3.60%,国开债7年期140203收于4.05%。
信用市场(任春)
今日短融市场交投活跃,高信用短端买盘兴趣很高,收益率较昨日下10-20BP。
中票市场交投冷清,收益率较昨日波动不大。询盘多集中在1-3年AA+和AAA高评级中票,多以低于估值10-15BP成交。
企业债交投依旧活跃,收益率较昨日略微下滑,买盘仍然以券商基金为主
衍生品市场
利率互换
今日7d repo fixing定于4.49%,较前一交易日大幅下行40bp;3m shibor fixing定于5.1380%,较前一交易日下行1.30bp。
今日资金较昨日宽松,IRS市场开盘下行,之后市场略有回转,午后市场开盘稍有上扬,5y repo tkn 3.52%,spd方面1x2y repo spd tkn -2bp(1y 3.44%,2y 3.42%)。
Ois、Depo和LPR方面,报价寥寥,未闻成交。
国债期货(吕晓威)
今日国债期货主力合约TF1503收盘报96.718元,涨0.012元或0.01%,成交8901手。
此外,国债期货TF1506合约报97.268元,跌0.014元或0.01%,成交683手;国债期货TF1509合约报97.56元,跌0.042元或-0.04%,成交44手。
股指期货(吕晓威)
沪深300股指期货主力合约IF1501收盘涨91.6点或2.56%,报3671.4点,升水29.86点。全天成交130.38万手,持仓13.86万手,增仓9146手。
其他合约方面,IF1502收盘涨104点或2.87%报3726.8点;IF1503涨109.8点或3%报3766点;IF1506涨116.6点或3.16%报3801.8点。
转债市场
中证转债指数周一上涨4.66%,大于上证综指涨幅。
各券种多有不同程度地涨幅,洛钼、石化和浙能转债涨幅居前,涨幅分别为13.04%、10%和7.55%。
渐进赎回条件的徐工转债是唯一下跌的转债品种,跌幅为0.11%。
国际债市(樊伟)
周五欧元区公债收益率全线下跌至纪录新低---周五(1月2日),欧元区公债收益率全线下跌至纪录新低,因预期欧洲央行为抗击通缩,将在新的一年推出新的经济刺激举措。
德国五年期公债收益率跌至负的收益率,10年期德国公债收益率下跌至0.50%以下。
10年期西班牙/德国公债收益率差下跌至100个基点以下,为2010年来首见。
10年期意大利公债和西班牙公债收益率均下跌大约10个基点,分别报1.77%和1.52%。10年期葡萄牙公债收益率下滑23个基点,报2.47%。德债收益率下跌5个基点,报0.49%。
希腊公债收益率下滑41个基点,报9.23%。
周五美国公债收益率下滑因制造业数据令人失望---1月2日美国公债价格上涨,此前美国公布的数据显示12月制造业成长放缓程度较预期严重,且油价触及2009年后以来最低。
美国供应管理协会(ISM)公布,12月制造业指数降至55.5,低于分析师预估的57.6以及11月的58.7。
指标10年期公债收益率低见2.10%,为12月17日来最低。30年期公债收益率低见2.68%,为12月16日来最低。
外汇市场
周一,在岸市场人民币兑美元收报6.2200,日高价为6.2128,日低价为6.2244。中间价为6.1248,前日为6.1190。
离岸市场,北京时间17:02,一年期NDF报6.3325/6.3375。
质押式回购
期限 | 今日加权 | 昨日加权 | 浮动 |
R001 | 3.1836 | 3.4924 | -31 BP |
R007 | 4.4034 | 4.8395 | -44 BP |
R014 | 5.1117 | 5.7742 | -66 BP |
R021 | 5.0312 | 5.0411 | -1 BP |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 浮动 |
ON | 3.4210 | 3.6400 | -22 BP |
1W | 4.7250 | 4.8830 | -16 BP |
2W | 5.6650 | 5.7940 | -13 BP |
1M | 5.3640 | 5.6290 | -27 BP |
3M | 5.1250 | 5.1380 | -1 BP |
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 140004 | -- | -- | -- |
5Y | 140001 | -- | -- | -- |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 130020 | -- | -- | -- |
130015 | -- | -- | -- | |
140013 | 3.60 | -- | -- | |
10Y | 130018 | -- | -- | -- |
140012 | -- | -- | -- |
政策性银行金融债
期 限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 140204 | 4.30 | -- | -- |
140207 | 4.00 | -- | -- | |
3Y | 140201 | -- | 3.93 | -- |
140208 | 3.93 | -- | -- | |
5Y | 140202 | 3.94 | -- | -- |
140209 | -- | -- | -- | |
7Y | 140203 140210 | 4.05 4.08 | -- -- | -- -- |
10Y | 140205 140215 | 4.03 4.16 | -- -- | -- -- |