天风证券 - 债券发行业务

天风固收交易日评--1月5日

货币市场(郑培)

银行间

今日银行间市场回购利率多数下行且降幅较大,虽有元旦节前后利率时点性偏高的因素,资金面仍呈现出明显宽松趋势,年末机构多选择留高备付,致年后资金供给充裕,尽管今日为月初存款准备金例行调整日,但市场流动性未受影响。

交易所

今日交易所回购利率走势平稳,波幅不大。

隔夜利率开盘2.5%,最高成交4.6%,日终收于3.675%,全日均价在3.65%附近;7天利率开盘3.11%,最高成交4.4%,日终收于3.055%,全日均价4.059%;14天利率开盘3.2%,最高成交4.41%,日终收于3.505%,全日均价4.293%。

二级交易市场

利率市场张璇

今日银行间债券市场波动不大,总体成交活跃,市场资金流动性充沛,现券收益率稳重向好,较年前均小幅下行。

国债七年期活跃券140013收于3.60%,国开债7年期140203收于4.05%。

信用市场任春

今日短融市场交投活跃,高信用短端买盘兴趣很高,收益率较昨日下10-20BP。

中票市场交投冷清,收益率较昨日波动不大。询盘多集中在1-3年AA+和AAA高评级中票,多以低于估值10-15BP成交。

企业债交投依旧活跃,收益率较昨日略微下滑,买盘仍然以券商基金为主

衍生品市场

利率互换

今日7d repo fixing定于4.49%,较前一交易日大幅下行40bp;3m shibor fixing定于5.1380%,较前一交易日下行1.30bp。

今日资金较昨日宽松,IRS市场开盘下行,之后市场略有回转,午后市场开盘稍有上扬,5y repo tkn 3.52%,spd方面1x2y repo spd tkn -2bp(1y 3.44%,2y 3.42%)。

 Ois、Depo和LPR方面,报价寥寥,未闻成交。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503收盘报96.718元,涨0.012元或0.01%,成交8901手。

此外,国债期货TF1506合约报97.268元,跌0.014元或0.01%,成交683手;国债期货TF1509合约报97.56元,跌0.042元或-0.04%,成交44手。

股指期货(吕晓威)      

沪深300股指期货主力合约IF1501收盘涨91.6点或2.56%,报3671.4点,升水29.86点。全天成交130.38万手,持仓13.86万手,增仓9146手。

其他合约方面,IF1502收盘涨104点或2.87%报3726.8点;IF1503涨109.8点或3%报3766点;IF1506涨116.6点或3.16%报3801.8点。

转债市场

中证转债指数周一上涨4.66%,大于上证综指涨幅。

各券种多有不同程度地涨幅,洛钼、石化和浙能转债涨幅居前,涨幅分别为13.04%、10%和7.55%。

渐进赎回条件的徐工转债是唯一下跌的转债品种,跌幅为0.11%。

 

国际债市(樊伟)    

周五欧元区公债收益率全线下跌至纪录新低---周五(1月2日),欧元区公债收益率全线下跌至纪录新低,因预期欧洲央行为抗击通缩,将在新的一年推出新的经济刺激举措。

德国五年期公债收益率跌至负的收益率,10年期德国公债收益率下跌至0.50%以下。

10年期西班牙/德国公债收益率差下跌至100个基点以下,为2010年来首见。

10年期意大利公债和西班牙公债收益率均下跌大约10个基点,分别报1.77%和1.52%。10年期葡萄牙公债收益率下滑23个基点,报2.47%。德债收益率下跌5个基点,报0.49%。

希腊公债收益率下滑41个基点,报9.23%。

周五美国公债收益率下滑因制造业数据令人失望---1月2日美国公债价格上涨,此前美国公布的数据显示12月制造业成长放缓程度较预期严重,且油价触及2009年后以来最低。

美国供应管理协会(ISM)公布,12月制造业指数降至55.5,低于分析师预估的57.6以及11月的58.7。

指标10年期公债收益率低见2.10%,为12月17日来最低。30年期公债收益率低见2.68%,为12月16日来最低。

外汇市场

周一,在岸市场人民币兑美元收报6.2200,日高价为6.2128,日低价为6.2244。中间价为6.1248,前日为6.1190。

离岸市场,北京时间17:02,一年期NDF报6.3325/6.3375。

 

质押式回购

期限

今日加权

昨日加权

浮动

R001

3.1836

3.4924

-31 BP

R007

4.4034

4.8395

-44 BP

R014

5.1117

5.7742

-66 BP

R021

5.0312

5.0411

-1 BP

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

期限

当日利率

昨日利率

浮动

ON

3.4210

3.6400

-22 BP

1W

4.7250

4.8830

-16 BP

2W

5.6650

5.7940

-13 BP

1M

5.3640

5.6290

-27 BP

3M

5.1250

5.1380

-1 BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

3Y

140004

--

--

--

5Y

140001

--

--

--

140008

--

--

--

7Y

130020

--

--

--

130015

--

--

--

140013

3.60

--

--

10Y

130018

--

--

--

140012

--

--

--

政策性银行金融债

标的

当日

昨日

浮动

1Y

140204

4.30

--

--

140207

4.00

--

--

3Y

140201

--

3.93

--

140208

3.93

--

--

5Y

140202

3.94

--

--

140209

--

--

--

7Y

140203

140210

4.05

4.08

--

--

--

--

10Y

140205

140215

4.03

4.16

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