货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场资金面好于预期，隔夜和7天回购利率小幅下行，跨新股申购周期的14天期资金需求旺盛，供给尚可，利率较昨日持平。

央行公开市场连续12次空窗操作，影响式微，下周新股申购冻结资金量较大，资金可能会逐步进入紧平衡局面。

交易所

今日交易所资金面较平稳，各期限品种价格未有大幅波动。

隔夜利率开盘3.505%，最高成交4.2%，日终收于0.605%，全日均价在2.165%附近；7天利率开盘5%，最高成交5.39%，日终收于3.27%，全日均价4.261%；14天利率开盘5.1%，最高成交5.5%，日终收于4.155%，全日均价5.215%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

今日央行继续暂停公开市场操作，二级市场现券收益率基本平稳，与昨日尾盘持平，涨跌互现但日间波动较小，维持在1-2BP之间。

剩余期限5年的国债130015收于3.67%，7年金融债140203收于4.06%。

信用市场（任春）

今日短融市场交投依旧活跃，买盘较昨日稍有减少。

中票市场交投火热，整体收益率略微下行。银行询价积极，3-5年AAA品种中票买盘汹涌。

企业债询盘依旧火热，基金大量买入，收益率较昨日稍有下行。

衍生品市场

利率互换

7d repo fixing定于3.74% ，较前一交易日下跌13bp；3m shibor fixing定于4.9630% ，较前一交易日下行5.6bp。

资金持续宽松，1y repo 开盘即遭遇卖盘，gvn 3.37%，5y repo gvn 3.46%，1y repo 稍作做反弹，在3.385%的位置成交大量，曲线继续趋平。下午受海外影响，5y长端再度下行，连续gvn 3.455% 3.45%，1y repo gvn 3.385%和3.38%。

shibor继续成交寥寥，6m*1y shibor trd -35bp,未闻其他成交。

Depo、ois今日无成交。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503震荡，涨96.68元，涨0.104元，成交4354手； TF1506合约报97.2元，涨0.090元，成交408手。

TF1503对应CTD140024隐含回购利率3.237%，TF1506对应CTD140024隐含回购利率4.387%，存在较小套利空间。

股指期货(吕晓威)      

沪深300股指期货主力合约IF1501大幅下跌，跌92.8点或2.54%，成交156万手，持仓10.52万手，减仓9292手，升水2.74点。

其他合约方面，IF1502收盘涨4点或0.11%报3719.6点；IF1503涨5.6点或0.15%报3765.8点；IF1506涨1.4点或0.04%报3799.4点。

分级基金

招商可转债（161719.OF）、银华中证转债（161826.OF）于今日（基准日）刊登办理不定期份额折算业务的公告。二者将于1月12日恢复办理申赎、配对转换等业务，其A类和B类份额将于9：30-10:30停牌一小时后恢复交易。

转债市场

中证转债指数周四转而下跌3.09%，跌幅大于上证综指跌幅2.39%。
18只转债下跌，蓝筹继续领跌；工行、国电和中海跌幅最大，分别下跌4.85%、4.75%和4.68%。
歌华、吉视和齐峰转债涨幅居前，涨幅分别为3.16%、2.96%和2.39%。上涨品种多为低价前期滞涨券种。

外汇市场

周四，在岸市场人民币兑美元收报6.2145,日高价为6.2104，日低价为6.2210。中间价为6.1302，前日为6.1269。

离岸市场，北京时间17：26，一年期NDF报6.3250/6.3200。

国际债市(樊伟)    

周三德债收益率反弹市场对欧洲央行祭出QE的押注未变---周三（1月7日）德国国债收益率脱离纪录低位，此前欧元区通胀数据显示油价不断下跌并没有拉低其他商品和服务的价格，不过，对欧洲央行将进一步放宽政策的预期仍然很高。

通胀数据将如何影响欧洲央行政策的臆测是左右欧元区市场的主要因素，但希腊10年期国债收益率升至10%以上，因希腊可能退出欧元区的忧虑再次浮现。

10年期德债收益率升2个基点，报0.48%，脱离稍早触及的0.433%的纪录低位。荷兰、比利时、奥地利和芬兰国债收益率也从低位反弹。

希腊10年期国债收益率升148个基点，报11.07%，三年期希腊国债收益率升近2个百分点，至15.59%。

周三美债价格基本持平因担忧全球经济放缓---周三美债价格从深度下跌中反弹，基本收平，因投资者仍然担忧全球经济可能放缓。   

指标10年期公债收益率在纽约交易时段短暂上升至2%以上，周二跌穿2%，此为10月来首见。

数据显示，10年期公债收益率收报1.97%，价格小跌，一周前该收益率为2.174%。

另外数据显示，短债在周三尾盘涨跌互见。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债

分级基金

基础份额溢价套利空间排名：