货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场利率互有涨跌但波动不大，流动性状况好于预期，其中隔夜资金供给较多，7天回购因跨IPO需求旺盛，加权利率较上日微涨，日终成交量大幅增加，未来两日新股申购将步入高峰期，资金变化情况仍需继续关注。

交易所

今日交易所新股申购在即，短期限品种利率盘中大幅上涨，市场流动性收紧。

隔夜利率开盘3.8%，最高成交4.555%，日终收于0.545%，全日均价在2.611%附近；7天利率开盘7%，最高成交8.01%，日终收于4.995%，全日均价6.547%；14天利率开盘5%，最高成交6%，日终收于4.805%，全日均价5.392%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

周一债市交投相对稳定，全天收益率窄幅波动。下午农发行新发债三年、五年期招标，招标结果分别为3.94%和4.02%，招标结果尚好，显示短端需求旺盛。

国债短端三年期需求买盘较多，140004收于3.35%，国开债短端一年期140204收于4.65%，较上周五上涨25BP。

信用市场（任春）

本周首个交易日短融市场成交活跃，双边仍以基金银行为主，成交多集中于3月内短端产品，收益率较上周有所下行。

中票市场成交一般，买盘多为券商基金，关注焦点集中在中长端中票。

企业债继续保持下行，午盘后部分企债收益率下滑更加明显，保险及券商加入买盘队列。AAA企业债今日询盘较多，收益率未出现大幅波动。

衍生品市场

利率互换

周一，今日资金面总体仍比较宽松, IPO导致7天回购资金供给略有减少，需求比较踊跃。

Repo方面，7天回购利率定盘3.82%，较上周五小幅上涨2bps。1y repo 开盘成交40后在3.42%-3.43%来回成交，最高tkn至3.44%，波幅依旧很窄。5y repo也在3.46%附近成交较多，最高成交3.48%。1*5y repo全天在4.5-4bps大量成交，曲线进一步缓慢平坦，但趋势有所减缓。

Shibor方面，3个月shibor定盘于4.9061%，较上个交易日下跌1.89bps。今日shibor成交不多，1y s/r basis早盘成交在97bps。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503震荡上行，涨96.7元，涨0.04元，成交3873手； TF1506合约报97.2元，跌0.004元，成交331手。

股指期货(吕晓威)      

沪深300股指期货主力合约IF1501收盘跌58.6点或1.63%，报3537.6点，升水24.02点。全天成交126.87万手，持仓8.15万手，减仓6907手。现货方面，沪深300指数收盘跌33.14点或0.93%，报3513.58点。

转债市场

周一，中证指数下跌2.85%，涨幅大于沪综指的1.71%。
转债市场跌声一片，石化相关券种跌幅居前，中海和石化转债分别下跌5.82%和5.22%。
东华转债是唯一上涨的券种，小涨1.23%。

外汇市场

周一，在岸市场人民币兑美元收报6.2036,日高价为6.1941，日低价为6.2045。中间价为6.1233，前日为6.1296。

离岸市场，北京时间16：40，一年期NDF报6.3080/6.3030。

国际债市(樊伟)    

上周五美国国债价格上涨因美股下挫和油价续跌--上周五(1月9日)美国国债价格攀升，投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少，以及油价续挫，这令市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。

关注美国政府12月就业数据的债市投资人基本上没有理会就业岗位的强劲增长，反而着眼于平均时薪下滑0.05美元，这暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会缓慢升息

30年期国债尾盘收益率报2.5514%，指标10年期国债收益率跌穿2%，报1.961%，较短期国债价格也上涨。

上周五欧元区二线国债收益率上扬因担忧欧洲央行QE选项---上周五欧元区二线国债收益率上扬，因一路透报道引发市场担忧，欧洲央行未来可能推出的购债举措可能不会是投资者预期的无限量印钞机制。

意大利、西班牙和葡萄牙10年期国债收益率上扬多至6个基点，分别报1.89%，1.75%和2.67%，表现不及可比德债。

上述国债收益率上周一触及纪录低位，因预期欧洲央行将很快推出大规模量化宽松举措以逆转消费者物价回落的势头，并提振停滞不前的经济。

10年期德债收益率回落3个基点，报0.48%，因时薪回落令强于预期的美国12月非农就业数据失色，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的时间可能推迟。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债

分级基金

基础份额溢价套利空间排名：