货币市场(郑培)
银行间
今日银行间市场利率多数小幅走低,7天资金需求已然有所减少,短端成交占比大幅增加。
资金供给充裕,市场亦受央行续作MLF消息提振信心,本次新股申购高峰期安然度过,后续IPO家数逐步减少,冻结资金将逐步释放,流动性料已无虞,下一步需关注月中缴税对资金面的扰动。
交易所
今日交易所新股申购高峰,隔夜回购利率上涨,7天及14天资金价格则开始回落。
隔夜利率开盘5.055%,最高成交7.7%,日终收于3.02%,全日均价在5.448%附近;7天利率开盘4.9%,最高成交5.3%,日终收于3.135%,全日均价4.738%;14天利率开盘4.505%,最高成交4.8%,日终收于4%,全日均价4.391%。
二级交易市场
利率市场(张璇)
今日一级市场招标200亿一年期固息国债,全场认购倍数3.55,机构参与性较高。二级市场上国债早盘tkn迅速,10年国开盘中虽有反复,但仍较昨日小幅下行。
剩余期限5.76年的固息国债130020收于3.54%,较昨日下行6BP;国开债中长端下降2-7BP,十年期140215收于4.11%,较昨日下行7BP。
信用市场(任春)
今日短融成交较昨日略显平淡,买盘以基金银行为主,成交询盘多集中于短端 AAA 产品,收益率继续下行。
中票市场交投一般,收益率继续下行。买盘大多来自银行和券商,焦点集中在五年附近高评级中票。
企业债交投活跃,基金券商仍为主要买盘,收益率继续下行。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日市场交投活跃,价格波幅较大。7d repo fixing 定于 3.90%,较昨日上涨 6bp;3m shibor fixing 定于 4.8980%,较昨日下降 0.75bp。
开盘伊始,收 7d repo开盘较高影响,repo 较昨日略有上行,1y repo开盘即 tkn3.34%、3.335%;午后市场分歧较大,开盘 1y repo tkn3.29%、3.295%,5y repo 成交 3.31%,1*5y repo spd 成交 2bp。之后曲线突然下行,5y repo gvn 3.28%。
shibor市场上,1y shibor 成交 4.295%、4.31%,对应 1y repo 3.265%、3.28%的成交,1y shibor/repo basis 成交 103bp。
Ois 市场上,1y ois 成交 2.79%。depo 市场未闻及报价。
国债期货(吕晓威)
今日国债期货主力合约TF1503震荡上行,涨97.178元,涨0.13元,成交7219手; TF1506合约报97.678元,涨0.146元,成交714手。
股指期货(吕晓威)
沪深300股指期货主力合约IF1501收盘跌13.2点或0.38%,报3504.2点,升水1.78点。全天成交102.67万手,持仓6.32万手,减仓13934手。现货方面,沪深300指数收盘跌11.62点或0.33%,报3502.42点。
转债市场(曹巍浩)
中证转债指数周三小涨0.84%,与沪综指0.4%的跌幅形成反差。
金融转债涨幅居前,中行、工行和民生分别上涨2.97%、1.68%和0.64%,格力和冠城则分别上涨1.12%和0.63%。
中海、海运转债领跌,分别下跌2.26%和1.98%,14只转债下跌。
外汇市场(张璇)
周三,在岸市场人民币兑美元收报6.1957,日高价为6.1934,日低价为6.1981。中间价为6.1205,前日为6.1195。
离岸市场,北京时间16:56,一年期NDF报6.2890/6.2940。
国际债市(樊伟)
周二美国国债收益率持稳因股市升势消退---周二(1月13日)美国国债市场变动不大,指标10年期国债收益率在逾一年半低点附近徘徊,因美股升势失去动能,支撑对较低风险国债的需求。
指标10年期国债收益率尾盘报1.910%,较周一尾盘变动不大,但当日走势反复,盘中触及20个月低点1.8640%。
30年期国债收益率报2.507%,当日升1.5个基点,根据Tradeweb数据,该收益率稍早触及2.461%,离2012年7月所创的纪录低点2.443%咫尺之遥。
周二ECB量化宽松政策预期压低欧元区国债收益率---周二葡萄牙与其它一些欧元区国家一起发售新债,由于市场预期欧洲央行将很快放宽政策,欧元区各国国债收益率全面下跌。
葡萄牙等欧元区国家把握时机发售新的长债,缓解未来几年的融资压力。除了发售10年期国债外,葡萄牙还发售了30年期国债,为2006年来首次,也是有史以来第二次发售30年期国债。
意大利、奥地利、荷兰、德国和斯洛伐克周二也发售新债。
10年期意大利和西班牙国债收益率下跌2个基点,分别报1.79%和1.62%。葡萄牙国债收益率微幅上升,因消化新债供应。所有其他欧元区指标国债收益率下跌约1-2个基点。
质押式回购
期限 | 今日加权 | 昨日加权 | 浮动 |
R001 | 2.6209 | 2.6364 | -2 BP |
R007 | 3.8485 | 3.8546 | -1 BP |
R014 | 4.7927 | 4.8085 | -2 BP |
R021 | 4.6675 | 5.0163 | -35 BP |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 浮动 |
ON | 2.6360 | 2.6670 | -3 BP |
1W | 3.8370 | 3.7300 | +11 BP |
2W | 4.7890 | 4.6920 | +10 BP |
1M | 4.7990 | 4.7870 | +1 BP |
3M | 4.8980 | 4.9055 | -1 BP |
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 140004 | -- | -- | -- |
5Y | 140001 | -- | -- | -- |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 130020 | 3.54 | 3.60 | -6BP |
130015 | -- | -- | -- | |
140013 | -- | -- | -- | |
10Y | 130018 | -- | 3.69 | -- |
140012 | -- | 3.60 | -- |
政策性银行金融债
期 限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 140204 | 4.68 | 4.50 | +18BP |
140207 | -- | 4.14 | -- | |
3Y | 140201 | 3.84 | 3.87 | -3BP |
140208 | -- | 3.87 | -- | |
5Y | 140202 | 3.90 | 3.92 | -2BP |
140209 | 3.91 | 3.93 | -2BP | |
7Y | 140203 140210 | 3.99 -- | 4.01 -- | -2BP -- |
10Y | 140205 140215 | 3.98 4.11 | 4.02 4.18 | -4BP -7BP |
分级基金
基础份额溢价套利空间排名:
母基金代码 | 母基金名称 | 溢价套利空间(买一价) |
161719.OF | 招商可转债 | 4.14% |
165521.OF | 信诚中证800金融 | 0.83% |
161818.OF | 银华消费主题分级 | 0.64% |
161826.OF | 银华中证转债 | 0.53% |
161831.OF | 银华恒生H股 | -0.33% |