货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场资金面较为平稳，货币利率波动不大，新股申购影响逐步消退，流动性主要受存款类机构例行存准补缴压力有所收紧，但基本保持供需平衡。成交高度集中在短端，市场在央行公开市场继续零操作下心态稳定，后续主要关注缴税对资金的“抽水效应”。

交易所

今日交易所隔夜利率叠加新股申购和周四结算因素影响较昨日大幅上行，7天及14天利率则有所回落。隔夜利率开盘6.005%，最高成交14%，日终收于8.075%，全日均价在8.903%附近；7天利率开盘4.2%，最高成交4.9%，日终收于4.005%，全日均价4.173%；14天利率开盘3.8%，最高成交4.5%，日终收于4.125%，全日均价4.223%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

今日央行依旧没有公开市场操作，至此“零操作”已持续逾一个半月。二级市场现券开盘买盘踊跃，全天收益率窄幅波动，下午收盘时基本与昨日持平，无太大波动。

中长端国开债收益率较昨日下行1BP，三年期140201收于3.83&，五年期140209收于3.90%。

信用市场（任春）

今日短融成交维持昨日状态，买盘以基金银行为主，成交多为短端和高评级产品，收益率继续下行。

中票市场交投火热，收益率持续下行。上午AAA 中票询盘汹涌，银行券商报价源源不断。

企业债询盘依旧火热，券商基金大量买入，收益率早盘继续下行，但午后买盘下追意愿纷纷减弱，稍有回调。铁道债依旧受到关注。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日市场交投活跃，价格波幅较大。7d repo fixing 定于 3.84%，较昨日下降 6bp；3m shibor fixing 定于 4.8940%，较昨日下降 0.4bp。

早盘资金宽松，1y repo 卖盘兴趣浓厚，连续 gvn 3.25% 数笔，5y repo gvn 3.26%。1x5y repo gvn 1bp。随后金融数据公布，市场一度下行后反弹，trd 3.29%大量。

下午买盘继续发力，1y repo tkn 3.31%和 3.32%，5y repo tkn 3.345%-3.35%。

今日 depo、ois,成交寥寥，未闻报价。  

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503收盘报97.11元，跌0.024元或0.02%，成交6128手。

此外，国债期货TF1506合约报97.58元，跌0.068元或0.07%，成交500手；国债期货TF1509合约报97.958元，跌0.048元或-0.05%，成交29手。

银行间市场，目前主力合约TF1503对应的活跃CTD券为140013，IRR=3.288%, 净基差为0.0979，今日R007=3.83%，无套利空间。

股指期货(吕晓威)      

股指期货主力合约IF1502收盘涨135.6点或3.82%，报3683.6点，升水79.48点。全天成交80.90万手，持仓10.15万手，增仓36972手。

其他合约方面，IF1501收盘涨127.2点或3.64%报3625点；IF1503涨153.8点或4.29%，报3736.2点；IF1506涨158点或4.35%，报3787.6点。

转债市场（曹巍浩）

中证可转债指数周四上涨2.62%，小于沪综指的3.54%。

行情在下午启动，大盘蓝筹股领涨。银行类转债领涨，中行和工行转债分别上涨5.86%和4.84%；国电和石化转债也分别有4.09%和3.11%的涨幅。
五只转债下跌，均为价格相对较低券种。燕京转债领跌，小幅下跌0.3%。

外汇市场（张璇）

周四，在岸市场人民币兑美元收报6.1881,日高价为6.1878，日低价为6.1968。中间价为6.1193，前日为6.1205。

离岸市场，北京时间16：57，一年期NDF报6.2910/6.2940。

国际债市(樊伟)    

周三美国30年期国债收益率跌至纪录低位因零售销售数据不佳---周三（1月14日）美国30年期国债收益率跌至纪录低位，因令人失望的美国零售销售数据引发市场押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在今年升息。

指标10年期国债收益率报1.840%，较周二尾盘跌5个基点，盘中触及近20个月低位1.784%。10年期国债收益率仍高于2012年7月触及的纪录低位1.381%。

周三欧元区国债收益率下滑欧洲法院为ECB购债计划放行---周三欧元区六个国家的国债收益率触及新低，因之前欧洲最高法院一顾问对欧洲央行购债计划发表观点，缓和了市场对央行未来购债可能遭遇法律障碍的担忧。

德国10年期国债收益率触及0.424%的纪录低点，法国、荷兰、比利时、奥地利和芬兰的10年期国债收益率也挫至0.46-0.66%的历史新低。西班牙、意大利国债收益率扭转稍早升势。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债

分级基金

基础份额溢价套利空间排名：