货币市场(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率走势平稳,隔夜回购成交量至近期新高,跨节长端成交较少。
下周新股申购资金陆续解冻,但资金面受缴税临近影响维持紧平衡格局,且市场普遍预期春节前或再现一轮新股申购,节前流动性仍面临压力。
交易所
今日交易所主要期限品种利率均有不同程度回落,隔夜利率仍处相对高位。
隔夜利率开盘6%,最高成交8.5%,日终收于3.99%,全日均价在5.609%附近;7天利率开盘4%,最高成交4.53%,日终收于3.015%,全日均价3.975%;14天利率开盘3.1%,最高成交4.22%,日终收于3.215%,全日均价4.059%。
二级交易市场
利率市场(张璇)
本周最后一个交易日受瑞郎定价基准调整与央行又发再贷款消息影响,二级交易市场开盘交投活跃,买盘汹涌,各期限均有不同幅度下行。
中长端国债和国开债较昨日有5BP的回落,10年期130018国债收于3.55%,同期限140205国开债收于3.93%。
信用市场(任春)
本周的最后一个交易日短融市场买卖盘依然以银行和基金为主,成交多为短端 CP,收益率继续下行。
中票市场收益率继续下行。今日询盘多集中 在 1-3 年 AA+和AAA 评级中票,券商银行均有参与。
企业债市场成交火热,收益率继续下行,券商基金大量购入。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日资金依然呈现隔夜宽松,7d 均衡的态势,7d 开盘价 3.80% 未有变化,7d repo 定盘价上行 10bp 至 3.94%,3m shibor 定盘价微跌 0.5bp 至4.8890%。
早盘一开盘,受海外市场美债收益率走低影响及现券市场买盘推动,irs 直接下探,5y repo 开盘直接 gvn 3.29%。盘中听闻海外卖盘 5y repo gvn 2.90% 和 2.88%位置,1y*5y repo 也顺势有所回落,5y repo 成交 3.30% ,by spd 1y repo 成交 3.28%和3.285%位置。
国债期货(吕晓威)
今日国债期货主力合约TF1503震荡上行,报97.45元,涨0.362元,成交7303手; TF1506合约报97.952元,涨0.368元,成交725手。
TF1503对应CTD140024隐含回购利率2.9715%,TF1506对应CTD140024隐含回购利率4.2675%.存在较小套利空间。
股指期货(吕晓威)
沪深300股指期货主力合约IF1502收盘涨17点或0.47%,报3667.2点,升水32.05点。全天成交118.87万手,持仓11.44万手,增仓12966手,主力合约当周涨0.65%。
现货方面,沪深300指数收盘涨31.03点或0.86%,报3635.15点,当周涨2.49%。
分级基金(张超伦)
受标的指数影响,今日分级B普遍上涨。成交额过亿的B类中,涨幅居前的有(150153)创业板B、(150086)中小板B、(150101)资源B、(150185)环保B、(150182)军工B,涨幅分别为5.12%、3.54%、3.03%、2.64%、2.09%。两只券商标的分级B份额领跌,(150178)证保B、(150172)证券B,成交额共计12亿,跌幅均在1%左右。
转债市场(曹巍浩)
中证转债指数周五上涨1.49%,大于沪综指1.2%的涨幅。
各品种多上涨,东华、洛钼和长青涨幅居前,分别上涨10.83%、3.79%和3.32%。
下跌券种则有四只,国电、燕京、通鼎和中海分别下跌1.29%、0.41%、0.28%和0.28%。
外汇市场(张璇)
周五,在岸市场人民币兑美元收报6.2066,日高价为6.1925,日低价为6.2138。中间价为6.1188,前日为6.1193。
离岸市场,北京时间17:27,一年期NDF报6.3280/6.3330。
国际债市(樊伟)
周四美国30年期国债收益率连续第二日创纪录低位---周四(1月15日)美国30年期国债收益率连续第二日触及纪录低位,之前瑞士央行意外降息,并放弃了瑞郎/欧元汇率上限,引发市场对较高收益的美国国债的需求。
瑞士央行降息50个基点,将利率在负值区域进一步降至-0.75%,以鼓励外资涌入。瑞士央行并出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限,震动金融市场。
30年期国债收益率跌至纪录低位2.375%,尾盘反弹至2.382%,较周三尾盘下挫7个基点。
周四法国和比利时国债表现落后因瑞士央行取消瑞郎上限---周四法国和比利时国债表现不及其他欧元区国债,此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限,意味着瑞士央行买入欧元计价国债的力度将下降。
10年期法国和比利时国债收益率上升2个基点,分别报0.67%和0.64%,和指标德债收益率跌至纪录低位0.402%的走势相反。分析师排除法国和比利时国债将在长时间被抛售的可能性,称瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限的行动将被未来欧洲央行出台购债计划——量化宽松政策所抵销。欧洲央行可能最快在下周政策会议上公布这一行动。
质押式回购
期限 | 今日加权 | 昨日加权 | 浮动 |
R001 | 2.6225 | 2.6234 | 0 BP |
R007 | 3.8817 | 3.8628 | +2 BP |
R014 | 4.6524 | 4.7236 | -7 BP |
R021 | 4.7486 | 4.6945 | +5 BP |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 浮动 |
ON | 2.6330 | 2.6310 | 0 BP |
1W | 3.8480 | 3.8430 | +1 BP |
2W | 4.7560 | 4.7800 | -2 BP |
1M | 4.7930 | 4.7970 | 0 BP |
3M | 4.8890 | 4.8940 | -1 BP |
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 140004 | -- | -- | -- |
5Y | 140001 | -- | -- | -- |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 130020 | -- | -- | -- |
130015 | 3.46 | -- | -- | |
140013 | 3.47 | 3.52 | -5BP | |
10Y | 130018 | 3.55 | 3.60 | -5BP |
140012 | 3.48 | 3.54 | -6BP |
政策性银行金融债
期 限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 140204 | -- | -- | -- |
140207 | 3.87 | -- | -- | |
3Y | 140201 | 3.81 | 3.83 | -2BP |
140208 | 3.80 | 3.84 | -4BP | |
5Y | 140202 | 3.85 | 3.90 | -5BP |
140209 | 3.85 | 3.90 | -5BP | |
7Y | 140203 140210 | 3.93 -- | 3.98 -- | -5BP -- |
10Y | 140205 140215 | 3.93 -- | 3.98 -- | -5BP -- |