货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场流动性明显收紧，回购利率多数上涨，其中1月回购可跨春节上行幅度较大。

缴税临近尾声，大行出资谨慎，资金供给多为长期限品种，7天以内资金拆入难度有所增加，虽有部分IPO资金解冻，但午后未见明显缓解。未来数日还将有资金解冻，但考虑到节前或有下一波新股申购，及节日备付情况，资金面形势不容乐观。

交易所

今日交易所回购利率多数下跌，IPO对资金面影响消退。

隔夜利率开盘3.3%，最高成交4.2%，日终收于1.05%，全日均价在3.162%附近；7天利率开盘3.31%，最高成交4.1%，日终收于3.56%，全日均价3.857%；14天利率开盘3.215%，最高成交4.12%，日终收于3.73%，全日均价3.956%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

受上周五证监会整顿融资融券业务消息影响，今日股市经历“黑色星期一”，相对应债市早盘买盘较强，全天现券收益率略下；资金面偏紧，收益率下行空间受限。

国债140013收益率报3.45%，较上周五下行2bp;国开中短端下行2-4BP,三年期140208收于3.78%。

信用市场（任春）

本周的第一个交易日短融市场买卖盘依然以银行和基金为主，成交多为短端 CP；总体来说，收益率继续下行。

中票市场收益率继续下行，询盘多集中在 1-3 年AA+和AAA评级中票，券商银行均有参与。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日资金略显紧张，7d开盘价3.70% 下10BP，定盘价下行19bp至 3.75%。

早盘一开盘，受资金略显紧张，irs 直接上探，1y repo开盘直接 gvn 3.29%，之后 5y 开在3.31%，随着股市开盘大跌互换略有向下，5y repo 26-28震荡、1y repo 25-27位置焦灼成交。

午后，互换继续维持震荡行情，到15:30分开始，互换开始大幅向下，1Y最低下到3.21%,5Y最低在3.22%成交，较前一交易日下行6-7BP。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503收盘报97.342元，跌0.096元或0.1%，成交7860手。

此外，国债期货TF1506合约报97.798元，跌0.142元或0.14%，成交875手；国债期货TF1509合约报98.126元，跌0.218元或-0.22%，成交34手。

股指期货(吕晓威)      

股指期货主力合约IF1502收盘跌368.4点或10.00%，报3316.2点，贴水38.96点。全天成交106.33万手，持仓11.76万手，增仓3182手。

其他合约方面，IF1503收盘跌373.2点或10%报3359.6点；IF1506跌378.8点或10%报3409.6点；IF1509跌443.4点或11.7%报3345点。创股指期货上市以来最大跌幅！

分级基金（张超伦）

今日B类份额仅有（150070）双力B和（150204）传媒B收红，涨幅分别为4.77%和2.30%，22只B份额跌停，其中多数为宽基份额及高贝塔份额。投资者对B份额的热情回落导致A份额的避险情绪增加，（150177）证保A、（150200）券商A、（150171）证券A领涨，涨幅分别为3.10%、3.06%和2.25%。

转债市场（曹巍浩）

中证转债指数周一大跌7.1%，略低于沪综指7.7%的跌幅，股指期货多个合约跌停。

转债多下跌，大盘蓝筹类领跌。中行、国电和工行跌幅居前，分别下跌10.58%、9.89%和8.96%。

长青转债是唯一硕果小涨的券种，小涨0.67%，其正股长青股份亦有1.53%的涨幅，或与除草剂出口退税率上调利好有关。

外汇市场（张璇）

周一，在岸市场人民币兑美元收报6.2203,日高价为6.2134，日低价为6.2249。中间价为6.1230，前日为6.1188。

离岸市场，北京时间16：41，一年期NDF报6.3205/6.3255。

国际债市(樊伟)    

上周五美债价格下挫结束五日连涨因数据刺激获利了结---上周五(1月16日)美国国债价格下滑，因美国消费者信心报告强劲，且通胀数据也没有那么低迷，引发投资人对近期升势获利了结。对欧元区通缩的担忧以及瑞士央行意外的政策举动带动了近期美债的升势。10年期国债收益率触及20个月低点1.698%，30年期国债收益率报2.433%，升2个基点。

上周五德债收益率创新低瑞士央行举措余波未平---德国国债收益率触及新低，而对希腊银行业的担忧拖累该国借款成本急升，之前瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限的决定，继续冲击市场。10年期指标德债收益率首次跌破0.40%，瑞士10年期国债收益率首次录得负值。10年期国债收益率暴涨超过50个基点，报9.69%，三年期国债收益率攀升至近12%。意大利10年期国债收益率触及1.65%新低。西班牙10年期国债收益率跌至1.505%。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债