货币市场(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数下跌但波动有限, 7天以内及1月品种的资金需求较旺,成交量明显攀升。
央行公开市场释放跨节及跨月流动性,维护资金面稳定,但近期外汇占款增速放缓加之春节前备付需求及IPO扰动,市场仍需央行加大扶助力度以应对冲击。
交易所
今日交易所主要回购利率走势平稳,较前日振幅不大。
隔夜利率开盘3.1%,最高成交3.1%,日终收于1.265%,全日均价在2.73%附近;7天利率开盘4%,最高成交4.05%,日终收于2.7%,全日均价3.636%;14天利率开盘3.8%,最高成交4.15%,日终收于3.81%,全日均价3.911%。
二级交易市场
利率市场(张璇)
周二央行进行公开市场操作,7天和28天逆回购各300亿,利率分别为3.85%和4.80%;春节临近,定向工具出手扶助顺利跨年。
早盘国开招标短期限品种结果相对较好,二级市场所受影响不大,现券收益率全天反弹。
七年期国债130015收于3.46%,同期限国开债140203收于3.95%,均较昨日有小幅上行。
信用市场(任春)
今天短融交投一般,成交以短券为主,收益率略有上行。
中票市场交投冷清,收益率小幅度震荡。买盘多集中在3-5年中长端AA+和AAA高评级中票,银行基金参与较活跃。
企业债交投平稳,买盘较为分散,基金券商均有所买入,收益率波动不大。
衍生品市场
利率互换
今天7天的回购定盘价格较昨日持平,报3.90%。3个月shibor 定盘价格则较昨日微调0.35个基点,报4.8970%。
在IRS市场则受央行公开市场操作的影响,展现出先抑后扬的走势。1y repo开盘率先下探3.20%水平,而5y repo则在3.22% 附近成交。在央行宣布了公开市场中标利率之后,市场随即企稳小幅攀升,1y repo价格逐步上升,最高回升至收盘时的3.27%附近,而5y repo则逐步回升至3.28%。repo曲线的平坦化继续,1*5y repo spread适中维持在1个基点附近。
shibor方面,今日市场价格基本跟随repo 价格小幅变动,repo 和shibor 曲线价差基本与昨日持平, 1y shibor/repo 价差成交在100个基点附近,而5y 的shibor/repo basis则基本维持在 60个基点附近。
国债期货(吕晓威)
今日国债期货主力合约TF1503收盘报97.564元,跌0.208元或0.21%,成交6313手。此外,国债期货TF1506合约报98.034元,跌0.22元或0.22%,成交1406手;国债期货TF1509合约报98.4元,跌0.186元或-0.19%,成交90手。
银行间市场,目前主力合约TF1503对应的活跃CTD券为140024,IRR=2.1968%, 净基差为0.23,今日R007=3.88%,无套利空间。
股指期货(吕晓威)
股指期货主力合约IF1502收盘跌46点或1.27%,报3574.6点,贴水0.33点。全天成交132.23万手,持仓10.83万手,增仓603手。
分级基金
今日分级基金B份额涨幅靠前的有,(165511)信诚中证500分级、(161818)银华消费主题分级、(166011)中欧盛世成长分级等涨幅居前,涨幅分别为3.16%、2.16%、1.6%。 A类份额涨幅较大的有,(161819)银华中证内地资源、(160218)国泰国证房地产、(165310)建信双利策略主题等,涨幅分别为2.83%、2.53%和2.15%。
转债市场
中证转债指数周二下跌1.69%,大于沪综指0.89%。
银行类大盘转债领跌,偏高转股溢价率继续修复。民生、东华和中行跌幅居前,分别为3.44%、3.33%和2.81%。
洛钼、徐工和东方则分别上涨2.47%、1.75%和1.71%,涨幅居前。
外汇市场
周二,在岸市场人民币兑美元收报6.2435,日高价为6.2425,日低价为6.2535。中间价为6.1364,前日为6.1384。
离岸市场,北京时间17:22,一年期NDF报6.3425/6.3475。
国际债市(樊伟)
周一美国国债价格下滑暴风雪来袭令交投受限---周一(1月26日)美国公债价格下滑,本周有900亿美元供应进场。纽约地区将有强暴风雪袭击,令市场成交低迷。指标10年期美国国债收益率持稳在1.82%附近,接近上周五收盘水准。30年期国债收益率一度触及2.34%下方的纪录低点,尾盘收益率升1个基点,报2.40%。
周一葡萄牙公债收益率触及纪录低位因对QE信心抵消希腊大选影响---欧洲央行向经济注资的承诺扶助支撑其他欧元区债负沉重国家的公债。葡萄牙10年期公债收益率下跌12个基点,至纪录新低2.112%。西班牙和意大利公债收益率略高于历史低点。10年期德债收益率触及纪录低位0.299%后反弹。希腊10年期公债收益率报9.07%,较短期公债收益率攀升165个基点,报11.86%。
质押式回购
期限 | 今日加权 | 昨日加权 | 浮动 |
R001 | 2.6855 | 2.6822 | 0 BP |
R007 | 3.9090 | 3.9239 | -1 BP |
R014 | 4.8503 | 4.8627 | -1 BP |
R1M | 5.0754 | 4.9744 | +10 BP |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 浮动 |
ON | 2.6740 | 2.6880 | -1 BP |
1W | 3.8900 | 3.9200 | -3 BP |
2W | 4.8490 | 4.9490 | -10 BP |
1M | 4.9658 | 4.9840 | -2 BP |
3M | 4.8970 | 4.8935 | 0 BP |
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 140004 | -- | 3.19 | -- |
5Y | 140001 | -- | -- | -- |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 130020 | -- | -- | -- |
130015 | 3.46 | 3.44 | +2BP | |
140013 | 3.39 | 3.38 | +1BP | |
10Y | 130018 | -- | 3.53 | -- |
140012 | 3.48 | 3.45 | +3BP |
政策性银行金融债
期 限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 140204 | -- | -- | -- |
140207 | -- | -- | -- | |
3Y | 140201 | 3.76 | 3.78 | -2BP |
140208 | 3.76 | -- | -- | |
5Y | 140202 | -- | -- | -- |
140209 | -- | 3.83 | -- | |
7Y | 140203 140210 | 3.95 4.01 | 3.92 -- | +3BP -- |
10Y | 140205 140215 | 3.92 -- | 3.91 3.97 | +1BP -- |