货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率连续第三天全线上行。适逢月末，资金供给减少而跨月需求旺盛，7天内资金拆入尤为不易。

下周初将有转债申购，另有新股申购，而随着春节走款临近，流动性有进一步收紧趋势，料央行下周会加大放水力度。

交易所

今日交易所因月末时点、转债申购在即，流动性偏紧，资金利率均有较大幅度上涨。

隔夜利率开盘3.1%，随即稳步走高，尾盘飙升最高成交一度至18%，日终收于6.715%，全日均价在6.696%附近；7天利率开盘3.58%，最高成交8%，日终收于6.4%，全日均价5.063%；14天利率开盘3.8%，最高成交5.81%，日终收于5.295%，全日均价5.01%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

今日逢周末月末，且有交易员大会召开，二级现券市场整体交投清淡，收益率区间震荡。

国债7年期140024收于3.46%，较昨日下降2BP；中短端国开债收益率140223和140201均较昨日上行   3BP,分别收于3.83%和3.85%。

信用市场（任春）

今日短融成交主要集中在高评级，参与方多为银行，收益上行。

月末中票市场交投仍旧冷清，收益率上行。询盘多集中在三年以内和五年附近高评级中票，银行券商为主。

今日企业债交投寥寥，收益率无明显波动，双边参与热情仍旧较低。

衍生品市场

利率互换

今天资金明显略显紧张，7天fixing较昨天上涨11个bp至4.11%的位置；3m shibor fixing上涨0.7bp至4.9140%的位置。到下午收盘前，很多小机构的头寸都没有平掉。

受资金收紧的影响，1y repo开盘即向上taken 3.45%，随后一路上冲到3.46%的高位。随后在5y repo的抛盘压力下，5y Repo连续given 3.39%、3.38%和3.37%，1y Repo 跟随下行到3.44%的位置，1*5Repo进一步倒挂至-6bp。

下午开盘之后，受政策宽松的传言影响，1y repo进一步下行至3.41%。但由于资金仍然紧张，随后迅速企稳反弹，收盘于3.44%的位置。所有的spd都很难找到bid的兴趣。

Shibor和OIS市场今天有报价，但未见有成交。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503收盘报97.298元，跌0.002元或0%，成交4191手。

此外，国债期货TF1506合约报97.806元，涨0.012元或0.01%，成交1629手；国债期货TF1509合约报98.176元，涨0.018元或0.02%，成交22手。

银行间市场，目前主力合约TF1503对应的活跃CTD券为150002，IRR=2.72%, 净基差为-0.34，今日R007=4.17%，无套利空间。

股指期货(吕晓威)      

股指期货主力合约IF1502收盘跌63.4点或1.82%，报3429.2点，贴水5.19点。全天成交137.50万手，持仓10.41万手，增仓1667手。主力合约周跌4.17%，月跌5.34%。

其他合约方面，IF1503收盘跌67.8点或1.93%报3452点；IF1506跌68.2点或1.92%报3492.6点；IF1509跌62.8点或1.76%报3509.8点。

分级基金（张超伦）

今日分级基金B份额涨幅靠前的有，（150165）东吴中证可转债、（150144）银华中证可转债、（150189）招商可转债等涨幅居前，涨幅分别为3.72%、3.69%、3.66%。 A类份额涨幅较大的有，（150117）国泰国证房地产、（150192）鹏华中证800地产、（150138）银华中证800等权重等，涨幅分别为0.75%、0.56%和0.51%。

转债市场（曹巍浩）

中证转债指数周五下跌0.91%，沪综指收跌1.59%。

早盘随沪指拉升，不少转债飚红，随后股指翻绿下跌，随之转债也转弱，日终收盘时仅有三只转债较昨日小幅上涨，分别为民生、歌尔和冠城，对应涨幅为0.26%、0.06%和0.02%。
东华、徐工和东方转债领跌，分别下跌9.80%、6.29%和4.92%。

外汇市场（张璇）

周五，在岸市场人民币兑美元收报6.2510,日高价为6.2474，日低价为6.2526。中间价为6.1370，前日为6.1335。

离岸市场，北京时间17：26，一年期NDF报6.3735/6.3785。

国际债市(樊伟)    

周四美国国债收益率反弹因就业数据强劲---周四尾盘，五年期国债收益率报1.2812%，七年期国债收益率报1.5698%，10年期国债价格尾盘收益率升至1.7597%。

周四德国国债收益率下滑因美国升息预期推迟及希腊疑虑---德国国债收益率跟随美债收益率跌势，10年期和30年期债券收益率各自跌至0.35%和0.97%，盘中分别低见0.327%和0.938%。葡萄牙、意大利和西班牙等10年期国债收益率分别上涨2-3个基点，各自报2.40%、1.62%和1.48%。希腊10年期国债收益率触及一年半高位11.39%，之后回落至10.59%。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债