货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率互有涨跌，其中14天内资金价格涨势进一步收缓，资金供给有所增加，短端成交增量但跨节等长期资金需求不减。

昨日央行公开市场加量放水，短期内有助于改善资金面紧张局势，但节前流动性大考临近，央行仍需加大投放力度以平滑波动，加之下周即有新股集中申购，需关注明日公开市场操作。

交易所

今日交易所回购利率走势分化，隔夜利率受短期流动性改善影响继续回落，14天利率则因IPO临近持续上涨。

隔夜利率开盘3.51%，最高成交至4.1%，日终收于1.295%，全日均价在2.968%附近；7天利率开盘4.22%，最高成交4.965%，日终收于4.23%，全日均价4.591%；14天利率开盘6.3%，最高成交7.95%，日终收于6.55%，全日均价7.409%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

今日一级市场五年期国债招标，中标利率3.31%，略低于市场预期3.34%。全天二级市场现券交投平稳，收益率无太大波动，收盘时略高于昨日。

中长端现券较昨日上行1BP, 七年期140024国债收于3.40%，10年国开债140222收于3.86%。

信用市场（任春）

今日短融交投火热，成交多集中在AAA高评级，参与方多为银行,收益上行。

中票市场交投冷清，收益率上行。虽然询价积极，但交投差强人意，3-5年高评级中票询盘较多，银行券商参与大量，基金少量。

企业债交投较为活跃，券商仍为主要买盘。

衍生品市场

利率互换

今日资金情况较前几日有所好转，但7d依旧高开，7d repo定盘于4.51%，较昨日上涨1bp；3m shibor定盘于4.9280%，较昨日上行1.13bp。

早盘7d 高开后，午盘交投较为清淡，听闻市场1y repo tkn 3.36%，5y repo tkn 3.27%，1x5y trd -8.5bp多笔。

Shibor方面，5y s.r basis成交59bp。

OIS、Depo和LPR方面，报价寥寥，6m ois曾报双边85/68未见成交。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1503全天震荡偏弱，报97.63元，跌0.112元，成交4099手； TF1506合约报98.196元，跌0.076元，成交3785手。

TF1503对应CTD150002隐含回购利率2.4022%，TF1506对应CTD150002隐含回购利率4.4448%.存在较小套利空间。

股指期货(吕晓威)      

沪深300股指期货主力合约IF1502收盘跌56.4点，或1.64%，成交122.88万手，持仓11.79万手。

分级基金（张超伦）

今日股指延续下跌。A份额作为避险或配置盘，我们重点关注隐含收益率，折溢价率以及成交量。

今日成交最为活跃的A类份额为：（150171）证券A，3.52亿；（150200）券商A，1.07亿；（150143）银华中证转债A。其中证券A和券商A的隐含收益率也位列市场前列，详见附表。

转债市场（曹巍浩）

中证转债指数周三又转跌势，下跌0.7%，跌幅略小于沪综指的0.96%。

转债品种涨跌各现，12只转债上涨，其中格力、洛钼和齐峰转债涨幅居前，分别上涨6.03%、3.43%和2.98%。

又有12只转债下跌，长青、中行和东方转债跌幅居前，分别下跌4.35%、2.39%和2.06%。东方2月16日赎回。

外汇市场（张璇）

周三，在岸市场人民币兑美元收报6.2477,日高价为6.2440，日低价为6.2506。中间价为6.1318，前日为6.1369。

离岸市场，北京时间17：25，一年期NDF报6.3795/6.3845。

国际债市(樊伟)    

周二美债收益率跳升因油价反弹及寄望希腊与国际金主达成债务协议---周二（2月3日）美国国债收益率跳升，国债价格走低，因寄望希腊可能与国际金主达成新的债务协议，以及油价进一步反弹削弱了高评级国债的避险吸引力。

指标10年期国债收益率升至1.781%，较周一上扬近11个基点，有望录得2013年11月以来最大单日涨幅。30年期国债收益率升至2.370%，日内上扬逾11个基点，有望录得2013年7月以来最大单日涨幅。

尽管周二上扬，但国债收益率仍接近近期触及的低位，因担忧通缩在全球蔓延。上周五，10年期国债收益率跌至2013年5月以来最低1.637%，30年期国债收益率触及纪录低位2.221%。

周二希腊国债收益率大跌，因新政府或放弃债务减记计划---因希腊新政府对于债务减记的立场似有所软化，提出债务换置的提议，周二希腊国债收益率大跌且股市急升。

希腊10年期国债收益率下跌超过160个基点，至9.77%，料将录得2012年以来最大单日跌幅。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率的跌幅在5-10个基点之间。希腊指标股指暴涨逾11%，提振欧洲其他股市。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债