货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场回购利率继续下行，但跌势已有所减缓。央行降准持续发挥作用，市场资金供给充裕，短端成交量有所增加。但下周一将开始新股申购，并于周二达峰值，此次发行24只，数量创新高，预计冻结资金量超2万亿，届时货币市场利率仍会有波动，央行应会继续对市场加以扶助。

交易所

今日交易所隔夜及14天利率稍降，7天利率则因跨IPO持续上行。

隔夜利率开盘3%，最高成交至6.6%，日终收于1.005%，全日均价在2.06%附近；7天利率开盘4.3%，最高成交6.6%，日终收于4.3%，全日均价5.162%；14天利率开盘6.305%，最高成交6.5%，日终收于5.775%，全日均价6.088%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

今日股市继续收跌，债市中性偏暖，降准利好兑现后市场转淡，二级市场现券整体交投清淡，收益率窄幅波动，基本与昨日持平。

长端国债140021收于3.42%，较昨日下行1BP；同期限活跃国开债140229收于3.75%，亦下行1BP。

信用市场（任春）

今日短融交投火热，成交多集中在AAA高评级，参与方多为银行,收益下行。

中票市场交投一般，收益率下行。

企业债交投较为活跃，券商仍为主要买盘；铁道债今日询盘稍显冷清，ofr较少。

衍生品市场

利率互换

今日资金面宽松，7d  repo fixing定于4.45%，较前一交易日下行8bp；3m shibor fixing定于4.9080%，较前一交易日微跌-0.80bp。

早盘1y 率先tkn 3.28%数笔，之后7d repo开在4.30%。午盘开盘,交投略显清淡，nd市场回落，onshore 1y repo gvn 28、26.5和26,5y repo trd 24.5-23.5，之后1y repo tkn 27.5。

1y ois trd 2.65%和2.64%，至于depo等，报价寥寥，未闻成交。

OIS、Depo和LPR方面，报价寥寥，2y depo成交在2.55%。

国债期货(吕晓威)  

国债期货TF1506合约报98.284元，涨0.136元或0.14%，成交5284手；国债期货合约TF1503收盘报97.692元，涨0.11元或0.11%，成交3364手。

股指期货(吕晓威)      

沪深300股指期货主力合约IF1502收盘跌55.2点，或1.62%，报3344.6，成交131.86万手，持仓10.29万手,IF1503收盘跌51点或1.49%，报3370.8，成交16.9万手,持仓6.71万手。

分级基金（张超伦）

分级基金市场，受到股指大跌影响，今日B类基金出现大幅下跌，主要集中在转债，地产，有色和指数宽基。跌幅靠前的有：银华中证转债（150144），银华中证内地资源主体（150060），银华中证800等权重（150139），招商沪深300地产（150208），鹏华中证800地产（150193）。

A类基金则由于B类大跌出现一定的上涨，主要集中在指数宽基和地产等, 涨幅靠前的有：泰信基本面400（150094），鹏华中证800地产（150192），国联安双喜中证100（150012），信诚中证500分级（150028），浙商沪深300（150076）。

分级套利方面，盘中动态跟踪上看，160808.OF长盛通瑞中证200有一定溢价套利机会，动态溢价率3.21%，其他均为明显机会。

转债市场（曹巍浩）

中证转债指数周五下跌2.24%，跌幅大于沪综指的1.93%。股指脱离5日均线，或下探到60日均线附近寻求支撑。

20只转债下跌，触发赎回条款的券种再次领跌，南山、国电和中海转债跌幅居前，分别下跌7.06%、5.78%和4.03%。

仅有3只转债上涨，其中东华、长青和民生转债涨幅居前，分别上涨4.20%、0.40%和0.30%。

外汇市场（张璇）

周五，人民币中间价较昨日大涨105点，一改此前疲态，在岸市场人民币兑美元收报6.2447,日高价为6.2370，日低价为6.2450。中间价为6.1261，前日为6.1366。

离岸市场，北京时间17：41，一年期NDF报6.3670/6.3720。

国际债市(樊伟)    

周四美国国债价格下滑非农数据公布前缩减仓位---周四（2月5日）美国国债价格下滑，因交易商在美国公布1月非农就业报告前缩减国债仓位，不过市场跌势受限，因在磋商债务协议问题上希腊和欧元区伙伴关系紧张。

路透访查的分析师预计，1月非农就业岗位增加23.4万，不及12月的25.2万；失业率预计将维持在5.6%的六年半低点，平均时薪预计将增加0.3%，12月意外下滑0.2%。

尾盘，指标10年期国债收益率报1.810%。

周四希腊债市反弹因欧洲央行同意给希腊银行提供金援---周四希腊债市从大跌中反弹，此前欧洲央行同意授权希腊央行向希腊银行提供金援，而稍早欧洲央行称将不再接受希腊国债作为融资抵押。

欧洲央行突然宣布，将不再接受希腊公债作为融资抵押，从而将这一包袱甩给希腊央行。此举将于2月11日开始生效。很多人认为这是欧洲央行对希腊新政府放弃救助协议的回应，在希腊不达成新协议的情况下将希腊隔离开。

短期希腊国债收益率一度飙升超过300基点，至约20%，之后回落至17.3%。指标10年期希腊国债收益率一度升约一个百分点，至10.87%，但尾盘回落至约10%，当日持稳。

10年期意大利和西班牙国债收益率早盘上涨约5个基点，但之后缩减升幅，日内仅小升，分别报1.55%和1.45%。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债