货币市场（郑培）

银行间

今日新股申购首日，银行间市场资金面尚宽松，隔夜利率止跌回升，7天利率跌幅收窄，长端利率下行较多，各期限品种成交量均有上升，其中隔夜回购成交破万亿。

近期受降准利好影响，资金面形势较为乐观，但明日将迎来IPO洪峰，17只新股集中申购，流动性受冲击较大，仍依赖于央行明日公开市场操作投放流动性加以扶助。

交易所

今日交易所7天以内资金利率受IPO影响普遍上涨，14天利率则微幅下行。

隔夜利率开盘3.2%，最高成交至5.505%，日终收于0.87%，全日均价在3.794%附近；7天利率开盘5.5%，最高成交6.9%，日终收于4.985%，全日均价6.074%；14天利率开盘4%，最高成交7%，日终收于5%，全日均价5.954%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

周末公布的进出口数据显示外贸超预期疲弱，经济下行压力仍存，债市受到支撑，今日全天现券收益率总体小幅下行。

中长端国债下行1-4BP,130015收于3.45%，较上周五下降2BP；10年国开债140205等幅下行，收于3.92%。

信用市场（任春）

今日短融交投平淡，成交集中在三个月左右AAA品种，参与方多为银行基金,收益率波动不大。

中票市场交投活跃，收益率较上周无太大起伏，略微下行。

企业债市场交投活跃，基金券商大量买入，成交品种以AA收益率6%附近为主。

衍生品市场

利率互换

今日7d repo fixing 4.35%，较前一交易日下行10bp；3m shibor fixing定于4.9040%，较前一交易日下行0.4bp。

早盘资金相对宽松，市场一路下行，5y repo gvn 3.22%，1y repo gvn 3.265%、3.25%。盘中市场震荡延续至午后，5y repo gvn 3.17%，后成交3.175%。机构继续对repo spd 表现出兴趣，1x5y repo spd trd -6bp(1y 3.23%,5y 3.17%)、-6.5bp(1y 3.235%,5y 3.17%)。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约国债期货TF1506合约报98.33元，涨0.04元或0.04%，成交3648手。

此外TF1503收盘报97.754元，涨0.042元或0.04%，成交1616手；国债期货TF1509合约报98.8元，涨0.026元或0.03%，成交89手。

股指期货(吕晓威)      

沪深300股指期货主力合约IF1502收盘涨54.6点或1.64%，报3376.2点，升水30.28点。全天成交124.06万手，持仓9.77万手，减仓5222手。 
其他合约方面，IF1503收盘涨62.6点或1.87%报3408.8点；IF1506涨68.6点或2.02%报3464.4点；IF1509涨71.4点或2.09%报3492.8点。现货方面，沪深300指数收盘涨33.5点或1.01%，报3345.92点。 

分级基金（张超伦）

受到大盘和金融保险等权重板反弹的影响，今日分级基金市场中表现抢眼的证券，保险和指数宽基涨幅靠前，B类基金以申万菱信申万证券行业分级（150172），招商中证证券公司（150201，鹏华中证800证券保险（150178），招商可转债（150189），涨幅分别为7.27-3.13%。

A类基金早盘表现平稳，涨幅靠前的主要是证券行业基金，有诺德深证300分级（150092），招商中证证券公司（150200），兴全合润分级（150016），申万菱信申万证券行业分级（150171）等，涨幅在2.16-1.33%。

分级套利方面，实时监控上，中欧盛世成长分级（166011）出现折价套利提示，整体折价套利空间约2.8%。

A类隐含回购利率变化不大，整体收益率随着A类的价格增长有所降低。

转债市场（曹巍浩）

中证转债指数周一小涨0.57%，略小于沪综指的0.62%。

12只转债上涨，其中民生、燕京和浙能转债涨幅居前，分别上涨2.71%、1.93%和1.80%。

触发赎回条款的券种走势依然偏弱。11只转债下跌，东方、同仁和齐峰转债跌幅居前，分别下跌2.54%、2.35%和2.08%。

外汇市场（张璇）

周末发布进出口数据显示外贸衰退，人民币汇率承压。周一，在岸市场人民币兑美元收报6.2472,小幅微跌，日高价为6.2465，日低价为6.2505。中间价为6.1311，前日为6.1261。

离岸市场，北京时间16：53，一年期NDF报6.3680/6.3730。

国际债市(樊伟)    

非农就业报告强劲上周五美债收益率跳升曲线趋平---美国国债收益率跳升，收益率曲线趋平，两年期国债收益率从0.53%升至0.64%，为1月7日来最高，五年期国债收益率由1.29%升至1.46%，指标10年期国债收益率跳升至1月12日来最高的1.94%，报告发布前为1.81%。30年期国债收益率升至1月22日来最高的2.51%，之前为2.41%。

上周五德债收益率反弹因美国非农就业报告强劲---欧元区借贷成本指标10年期德债收益率上涨1个基点，报0.374%，在非农就业报告前，该收益率低见0.337%。在欧元区二线国债中，意大利和西班牙国债收益率各升3个基点，分别报1.58%和1.49%。10年希腊国债收益率上涨48个基点，报10.45%，三年期和五年期希腊国债收益率大幅上升74-100个基点，分别报17.96%和14.30%。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债