货币市场:节前资金偏紧,冀望央妈扶助(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多大涨。银行间资金市场仍偏紧,春节现金备付叠加缴税因素,致流动性紧张局面迟迟未能好转;下午资金供给略有增多,坊间猜测管理层或有扶助,仍在寄予周二公开市场继续逆回购操作支持。
交易所
今日交易所资金面亦偏紧,隔夜品种表现更明显一些。
隔夜利率开在8.005%,日间小幅震荡,最高达23%,日终收于2.66%,全日均价8.593%附近;7天利率开盘3%,最高成交3.98%,日终收于1.61%,全日均价2.905%附近;14天利率开盘2.85%,最高成交3.65%,日终收于2.82%,全日均价3.06%附近。
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二级交易市场
固收类:节前交投清淡,现券波动较小
利率市场(张璇)
周一现券收益率波动较小,但春节长假在即,市场交投清淡。政策宽松预期有望令债市继续向暖,而在资金吃紧情况下,周二公开市场操作值得关注。
信用市场(任春)
今日短融交投清淡,成交集中在半年以内高评级品种,参与方多为银行、基金。
中票市场交投也清淡,收益率略有下行,机构仍旧关注3-5年高评级中票。
节前最后两个交易日,企业债市场热情减退,收益率持稳。
衍生品市场
利率互换
今日IRS市场成交清淡,曲线呈窄幅震荡走势。七天回购定盘于4.80%,上行10bp;三个月shibor定盘于4.9%,持平。利率互换全日成交清淡,1Y在20、21位置震荡,5Y在14、15位置震荡,全日交投冷清,利率几无变化。
在其他产品上,2y depo成交在2.54%水平位,较昨日微幅调整。
OIS市场成交清淡,1y ois基本成交在 2.65% 附近。
国债期货(吕晓威)
今日国债期货区间窄幅震荡,成交量锐减,主力合约TF1506合约报99.19元,跌0.01元或0.01%,成交4518手。
TF1503收盘报98.552元,涨0.112元或0.11%,成交728手;TF1509合约报99.672元,涨0.018元或0.02%,成交169手。
银行间市场,目前主力合约TF1506对应的活跃CTD券为130020,IRR=5.88%, 净基差为-0.34,今日R007=4.86%,套利空间有限。
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权益类:期权认沽合约连续6日暴跌
股指期货(吕晓威)
沪深300指数收盘涨29.65点或0.85%,报3499.48点。
股指期货继续小幅上涨,成交量锐减。主力合约IF1502收盘涨24.2点或0.69%,报3506.8点,升水7.32点。全天成交32.74万手,持仓3.51万手,减仓28661手。
上证50ETF期权各合约总体成交环比大幅缩减。当天,认沽合约继续重挫。认沽3月2300收盘跌12.86%。认购合约则涨跌不一,认购3月2300合约涨幅超过2%。
分级基金(张超伦)
今日股指继续反弹,但成交量锐减。中小板,创业板强于主板。板块方面以上涨为主,仅银行、券商小幅下跌,电信、文化传媒、互联网、软件、医疗保健、通信设备等板块走势强劲,涨幅居前;保险、石油、房地产、酒类等走势偏弱,涨幅靠后。
分级基金今日普遍上涨,B类中以传媒,信息,TMT,移动互联和创业板涨幅居前,如鹏华中证传媒,鹏华中证信息技术,信诚中证TMT产业,银华小幅主体分级以及富国创业板指数分级,涨幅从10.01%-7.05%。
A类中以中小板和创业板等指数类基金涨幅居前,如诺德深证300分级,国联安双力中小板,诺安中证创业成长,银华中证等权重90和国泰国证房地产,涨幅从3.04%-1.35%。
转债市场(曹巍浩)
中证转债指数周一小涨0.41%,小于沪综指的0.58%。
18只转债上涨,首日上市的电气转债一马当先,日内涨幅即超过30%,转股溢价率已高达47.48%。东华和吉视转债涨幅次之,吉视和同仁或在被机构拉升,放量大涨。
中行、浙能和国电转债微跌,跌幅在0.13%-1.07%之间。
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外汇市场(张璇)
周一,在岸市场人民币兑美元收报6.2485,至逾两周低位,资金流出状况仍明显致汇价承压。日高价为6.2415,日低价为6.2496。中间价为6.1273,昨日为6.1288。
离岸市场,北京时间17:46,一年期NDF报6.3830/6.3880。
国际债市(樊伟)
上周五美债收益率上升,希腊达成债务协议预期升温。指标10年期国债尾盘收益率报2.01%,上周四尾盘报1.99%。本周一,美国为总统日假期,市场将休市一天。
上周五希腊国债升至三周高位,市场预计希腊接近达成协议。10年期国债收益率大跌逾一个百分点,至9.31%;短期国债收益率急挫三个百分点,至15.17%。
质押式回购
期限 | 今日加权 | 昨日加权 | 浮动 |
R001 | 3.3163 | 3.1553 | +16BP |
R007 | 4.8726 | 4.7132 | +16BP |
R014 | 4.9031 | 4.7298 | +17BP |
R1M | 5.7985 | 5.3877 | +41BP |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 浮动 |
ON | 3.1820 | 3.1750 | +1BP |
1W | 4.7000 | 4.7200 | -2BP |
2W | 4.7810 | 4.7860 | -1BP |
1M | 5.0770 | 5.0670 | +1BP |
3M | 4.9000 | 4.9000 | 0BP |
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 140004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | 3.21 | -- | -- |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 140024 | -- | -- | -- |
130015 | 3.35 | -- | -- | |
140013 | -- | 3.39 | -- | |
10Y | 140021 | 3.32 | -- | -- |
140012 | -- | 3.48 | -- |
政策性银行金融债
期 限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 140223 | -- | -- | -- |
140218 | -- | -- | -- | |
3Y | 140201 | 3.68 | 3.68 | 0 |
140208 | 3.66 | -- | -- | |
5Y | 140202 | 3.77 | -- | -- |
140209 | 3.76 | -- | -- | |
7Y | 140203 140210 | 3.82 -- | 3.83 4.01 | -1BP -- |
10Y | 140205 140222 | 3.83 3.75 | 3.83 3.75 | 0 0 |