货币市场：资金面较宽松（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率均下跌，14天以内期限利率再度小幅下探，创近一年新低，流动性在央行大力扶持下不改宽松大势，场内供给保持充裕，预计下周起跨月末需求逐步升温。

证监会核发25家企业IPO批文，为本月第二批，此后更将加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次，虽近几次新股申购冲击力度渐次降低，但发行更频繁，资金利率或将面临回升压力。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所资金面宽松，回购利率维持在较低位置，7天以上期限资金价格因月末效应略有上涨。

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二级交易市场

固收类：债券收益率继续上行

利率市场（张璇）

周五二级市场现券收益率继续反弹，继周三开始震荡反弹后至周五，短端收益率较周一还有所下行，中长端收益率反而回到周一水平之上，下周农发行也有两次招标，利率债供给压力持续。

十年国债140029收于3.50%，较昨日上行2BP，较周一上行4BP。长端国开债150205收于4.09%，周二收于3.94%。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

本周最后一个交易日，短融交投一般，买盘明显减少。成交主要集中在一个月以内各评级短券和 100D 左右的 AAA 品种。评级AAA的15武钢SCP001成交在4.50%。

今日中票市场交投略显冷清，收益率趋于稳定，无大幅度波动。15铁道中票MTN001在4.36%-4.42%成交多笔，较上一交易日小幅上行。

企业债交投平淡，债买盘略显疲软，收益率小幅上行。评级AA+/AAA的15东方财信债（6.77Y）成交在5.08%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日7d repo fixing 定于2.60%，较前一个交易日上行03BP；3m shibor fixing定于4.2641%，较前一个交易日下行7.9BP。

早盘市场资金仍然较为宽松，irs开盘下行，1年 repo gvn 2.66%，在2.65%位置放量成交。5年repo tkn 3.00%。另外，1*5y repo spd 在34.5-35BP水平成交。

午盘市场1年、5年小幅上扬， 1年repo 成交2.67%-2.68%,5年repo 在 3.025%水平多笔成交。Spd方面，1*5 repo 成交35BP。

国债期货(吕晓威)  

国债期货震荡下行。