货币市场:回购利率多数上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数上涨,隔夜和7天回购利率较为平稳,14天以上期限资金价格波幅较大。
明日即有十一只新股集中申购,资金面显示收紧迹象,回购成交规模大增,其中隔夜回购成交增近2000亿,跨新股申购的7天品种则增逾六成。同时部分机构已开始考虑资金跨月,1M品种需求有所增加。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.00 | 1.01 | 0 | -392 | |
R007 | 1.90 | 1.93 | 0 | +398 | |
R014 | 2.23 | 2.38 | 10 | +67 | |
R1M | 2.28 | 2.27 | -25 | +28 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.0270 | 1.0390 | -1 |
1W | 1.9630 | 1.9720 | -1 |
2W | 2.2540 | 2.2510 | 0 |
1M | 2.2900 | 2.2760 | 1 |
3M | 2.8565 | 2.8640 | -1 |
交易所
今日交易所资金面受明日开始的IPO影响,三天以内期限利率继续上行,7天以上期限利率则开始有所回落。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.88 | 41 | 3.98 |
GC007 | 4.01 | -157 | 6.00 |
GC014 | 3.50 | -3 | 3.80 |
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二级交易市场
固收类:GVN又占领了高地
利率市场(张璇)
6月第一天权益市场全线飘红,而债市方面GVN全面占领高地;国债期货再次放量大跌,虽有央行再次PSL的消息,但现券对此并无太多回应。
长端国债继续弱势,7Y国债150007收于3.64%,上行5BP;10Y国债150005上6BP,收报3.65%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.85 | 2.84 | +1BP |
5Y | 140026 | 3.30 | -- | -- |
150003 | 3.29 | 3.25 | +4BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.65 3.63 3.64 | 3.60 3.60 3.59 | +5BP +3BP +5BP |
10Y | 140021 | 3.70 | 3.64 | +6BP |
140029 150005 | 3.70 3.65 | -- 3.59 | -- +6BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.65 | -- | -- |
150206 | 2.65 | 2.65 | -- | |
3Y | 140208 | -- | -- | -- |
140225 150201 | 3.60 3.60 | -- -- | -- -- | |
150207 | 3.55 | 3.52 | +3BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.84 3.85 | 3.83 3.82 | +1BP +3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.19 -- | 4.18 -- 4.13 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.20 4.22 4.18 4.13 | 4.17 4.17 4.12 4.09 | +3BP +5BP +6BP +4BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融交投较上周活跃,成交主要是九个月内的高评级品种,收益率继续上行;评级AAA的15首钢CP002(341D)成交在4.18%。
中票市场成交依旧清淡,成交主要是1-3 年高评级品种,收益率继续上行。15铁道MTN001成交在4.37%,较昨日上行4BP;15三峡MTN002(4.91y)成交在4.15%。
企业债成交一般,收益率有所震荡,小幅上行。评级AA/AA的14鹿城债(6.42y)成交在5.85%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日7d repo fixing定于2.01%,较前一交易日上行7bp;3m shibor fixing定于2.8565%,较前一交易日继续下行0.75bp。
FR007基准1Y期收于2.38%,较昨日收低4.25bp;5Y期收于2.88%,较昨日收低1bp。央行降低利率水平至3.1%提供PSL流动性补充工具,一定程度上助暖市场,曲线略有走陡。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4315 | 2.9113 | 0.4798 |
今日 | 2.4064 | 2.8958 | 0.4894 |
变动 (BP) | -2.50 | -1.55 | 0.96 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.1508 | 3.5617 | 0.4109 |
今日 | 3.1544 | 3.5729 | 0.4185 |
变动 (BP) | 0.35 | 1.12 | 0.76 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货各期限合约弱势下跌,盘中跌幅超1%。
银行间市场,目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150007,IRR=0.55%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029,IRR=1.97%, 无套利空间。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 94.22 | -0.73 | 6745 | -2369 |
T1512 | 94.77 | -0.74 | 186 | 30 |
T1603 | 95.56 | -0.42 | 14 | 4 |
TF1506 | 95.51 | -0.19 | 1265 | -780 |
TF1509 | 95.50 | -0.67 | 14312 | -1176 |
TF1512 | 97.51 | -0.69 | 2541 | 199 |