货币市场: 回购利率全线上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率全线上涨,但除21天品种振幅较大外,其他月内资金价格均较平稳,回购成交量尤其是隔夜回购成交量反弹。
今日第二批新股申购解冻资金回流,资金面供求尚可,而伴随半年末渐近,货币市场利率易涨难跌,同时IPO频率加速带来本月中下旬流动性的扰动届时或也不容忽视。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.04 | 1.06 | 1 | +411 | |
R007 | 1.99 | 2.02 | -1 | +152 | |
R014 | 2.36 | 2.41 | 5 | +32 | |
R1M | 2.59 | 2.87 | 1 | +49 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.0610 | 1.0510 | 1 |
1W | 2.0430 | 2.0700 | -3 |
2W | 2.4110 | 2.4710 | -6 |
1M | 2.5480 | 2.3650 | 18 |
3M | 2.8870 | 2.8850 | 0 |
交易所
今日交易所资金面缓和,各期限回购利率波动不大。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.03 | -18 | 1.485 |
GC007 | 1.32 | -11 | 1.65 |
GC014 | 1.90 | 18 | 2.3 |
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二级交易市场
固收类:利率债成交清淡
利率市场(张璇)
周一利率债成交清淡,且波动幅度较小。在市场方向不明的时候,多空均较谨慎,明日的经济数据较差,但当日一级市场利率债供给达到1044亿,供给是硬伤。
长端利率债今日小幅下行,国债150005下行1BP收于3.56%,国开150205收报4.08%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | 2.79 | -- |
5Y | 140026 | -- | 3.17 | -- |
150003 | -- | -- | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- 3.50 | 3.50 3.51 3.51 | -- -- -1BP |
10Y | 140021 | 3.60 | 3.60 | -- |
140029 150005 | 3.58 3.56 | 3.61 3.57 | -3BP -1BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | -- | -- | -- |
150206 | 2.66 | 2.65 | +1BP | |
3Y | 140208 | -- | -- | -- |
140225 150201 | 3.53 3.52 | -- 3.52 | -- -- | |
150207 | 3.48 | 3.48 | -- | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.80 3.76 | 3.80 3.74 | -- +2BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- -- -- | 4.08 -- 4.06 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 4.08 4.05 | -- 4.13 4.09 4.05 | -- -- -1BP -- |
信用市场(龚克寒)
今日短融成绩活跃度一般,收益率总体基本持平。1y 15首钢CP002成交于3.95%,较周五下行2BP;1y 15川高速cp001成交于3.85%,118d 15中电建cp001在3.19%处成交。
中票收益率略有下行。5y铁道下行2~3bp,4.275被tkn。3y 13京热力MTN1(AA+) 在4.62%位置成交。5y 14中铝业MTN002(AAA) 成交于6%。
企业债成交较少。5.3y 13郑投资 (AA+)成交在4.79%。4.38y 12苏城投(AAA)成交于4.46%。5.92Y 14滕州02 (AA)成交于5.75%。
衍生品市场
利率互换(任春)
周一,资金面继续维持宽松,隔夜回购开盘1.04%,较周五上涨1bp。7d repo开盘1.99%,与上周五持平。7d repo fixing定盘在2.06%,跟周五持平。3m shibor则继续小幅上涨,定盘于2.8870%,上调0.20bp。
今天总体来说市场比较清淡,1y repo开盘gvn 2.35%,随后一天都窄幅成交在2.36%-2.35%,5y repo则全天成交在2.80%-2.82%, 1*5y repo维持在45-46bps,较之前略有陡峭。
Shibor方面,早盘交投清淡,午盘后9m shibor 成交3.095%,1y shibor成交3.15%,5y shibor成交3.535%。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.3785 | 2.8225 | 0.444 |
今日 | 2.3636 | 2.8098 | 0.4462 |
变动 (BP) |
债券发行业务 |