货币市场: 回购利率全面上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率继续全线上涨,且涨幅扩大,隔夜利率破1.1%,14天以上资金基本上浮20BP以上,同时各期限回购成交量纷纷增加,总量增逾1200亿。
下周起将有25只新股陆续启动发行,冻结资金或在6.5-7.1万亿,18日为单日新增资金冻结高峰。正值月末之际,尽管资金面目前仍保持缓和,但市场对流动性担忧或被推升。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.07 | 1.08 | 1 | +356 | |
R007 | 2.05 | 2.06 | 2 | +435 | |
R014 | 2.41 | 2.58 | 17 | +315 | |
R1M | 2.85 | 3.32 | 19 | +67 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.0900 | 1.0830 | 1 |
1W | 2.0630 | 2.0520 | 1 |
2W | 2.4360 | 2.4100 | 3 |
1M | 2.8400 | 2.7670 | 7 |
3M | 2.9090 | 2.9020 | 1 |
交易所
今日交易所资金面紧张,利率全面上行。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.58 | 59 | 2.32 |
GC007 | 2.72 | 124 | 3.1 |
GC014 | 3.13 | 53 | 3.5 |
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二级交易市场
固收类:现券收益率上行
利率市场(张璇)
周四下午公布的金融数据好于市场预期,国债期货在最后五分钟下跌;利率债全天收益率上行2-3BP,成交清淡。
长端国债150005收于3.62%,上行3BP,国开150205最后成交与4.15%,较昨日尾盘上行4BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.80 | 2.78 | +2BP |
5Y | 140026 | -- | 3.21 | -- |
150003 | -- | 3.21 | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- 3.53 | 3.52 3.52 3.51 | -- -- +2BP |
10Y | 140021 | 3.66 | 3.64 | +2BP |
140029 150005 | 3.63 3.62 | 3.62 3.59 | +1BP +3BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.60 | 2.67 | -7BP |
150206 | 2.66 | 2.65 | +1BP | |
3Y | 140208 | -- | -- | -- |
140225 150201 | -- 3.57 | 3.55 3.54 | -- +3BP | |
150207 | 3.54 | 3.52 | +2BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.84 3.83 | -- 3.80 | -- +3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.11 4.08 | -- 4.11 4.07 | -- -- +1BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.14 4.18 4.15 4.09 | 4.13 -- 4.11 4.07 | +1BP -- +4BP +2BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交仍然较少,收益率继续小幅反弹。1y 15首钢CP002 成交于4.05%,上行5bp。1y 15厦港务cp001(AAA) 成交于3.68% 。159d 15葛洲坝scp002(AAA)成交于3.31。
中票成交较少,收益率小幅上行。2.7y 13中石油MTN1 成交于3.82%。4.79y 15神华mtn001 成交于4.27%。
企业债收益率有所反弹。2.91y 11准国资(AA)成交于5.39%。9.40y 14铁道11 成交于4.47,反弹5bp左右。5.85y 14宜京开(AA)成交于5.7%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日IRS市场总体上行。七天回购定盘于2.10%,下行2bp,三个月shibor定盘于2.9090%,与前日上行0.7BP。
早盘互换买盘情绪踊跃,开盘后1y repo率先tkn 2.43%水平,随后在40、41位置成交多次。5y repo受1*5影响,拉锯成交在2.845-2.85水平,1x5 repo反复成交44、45bp。
午后1y repo tkn 2.43%,随后在此位置继续争夺激烈,M2、社融数据出来以后 5Y直接tkn87,尾盘外资买盘踊跃,5Y 最高成交在88.5。全天来看1Y上行1.5BP,5Y上行3.5BP。1*5略有陡峭在44-45位置。
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FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4157 | 2.8438 | 0.4281 |
今日 | 2.425 | 2.8619 | 0.4369 |
变动 (BP) |