货币市场: 回购利率多数上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数上涨,隔夜资金走势稳定,7天回购利率小幅下降,14天以上偏长期限品种利率则继续大幅走高,回购总量增加400亿左右,其中隔夜回购成交大增千余亿,其余期限资金成交反之不同幅度减少。
新股申购频率和冻结资金量的上升助推短期内利率进入上行通道,资金面供给尚可,但机构对长期限资金需求升温,随着IPO临近,这一趋势将逐步向短期限资金蔓延。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.08 | 1.09 | 1 | +1196 | |
R007 | 2.06 | 2.08 | 2 | -429 | |
R014 | 2.59 | 2.70 | 13 | -204 | |
R1M | 3.17 | 3.34 | 2 | -166 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1040 | 1.0900 | 1 |
1W | 2.0850 | 2.0630 | 2 |
2W | 2.6000 | 2.4360 | 16 |
1M | 3.0570 | 2.8400 | 22 |
3M | 2.9210 | 2.9090 | 1 |
交易所
今日交易所受新一批新股申购临近影响,资金面收紧,7天资金价格应声上涨,隔夜利率暂平稳。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.37 | -23 | 1.81 |
GC007 | 4.11 | 138 | 4.6 |
GC014 | 3.11 | -2 | 3.5 |
-------------------------------------------------------------------------------
二级交易市场
固收类:现券成交清淡
利率市场(张璇)
本周最后一个交易日现券收益率涨跌互现,总体偏暖,当周现券小幅震荡上行,但成交较少,本周的经济数据依旧显示经济疲弱,且利率债供给增加,期待央行政策助力。
中长端国开活跃券今日下行较多,5年期150208下行5BP,最后成交于3.78%,十年150205下行4BP,收于4.11%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.81 | 2.80 | +1BP |
5Y | 140026 | 3.20 | -- | -- |
150003 | 3.20 | -- | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.53 3.53 3.53 | -- -- 3.53 | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.65 | 3.66 | -1BP |
140029 150005 | 3.65 3.61 | 3.63 3.62 | +2BP -1BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.50 | 2.60 | -10BP |
150206 | 2.63 | 2.66 | -3BP | |
3Y | 140208 | -- | -- | -- |
140225 150201 | -- 3.55 | -- 3.57 | -- -2BP | |
150207 | 3.51 | 3.54 | -3BP | |
5Y | 140227 | 3.87 | -- | -- |
150203 150208 | 3.85 3.78 | 3.84 3.83 | +1BP -5BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.12 4.07 | -- 4.11 4.08 | -- +1BP -1BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 4.16 4.11 4.07 | 4.14 4.18 4.15 4.09 | -- -2BP -4BP -2BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交仍然较少,收益率继续小幅反弹。1y 15首钢CP002 成交于4.10%,较昨日上行5bp;167d 15鲁黄金scp001(AAA) 成交于3.45% 。124d 15张江高科cp001(AA+)成交于3.40%。
中票成交较少,成交主要集中在3y左右高等级品种。3.4y 13乌城投MTN001 成交于5.12%;3.44y的13中铝业MTN001成交在5.00%。
企业债成交不活跃,收益率小幅波动。6.97y 15建湖债(AA/AA)成交于6.00%;4.46y 12玉林城投债(AA/AA)成交于5.36%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日IRS市场总体略有下行。七天回购定盘于2.22%,大幅上行12bp,三个月shibor定盘于2.9210%,与前日上行1.2BP。
早盘互换情绪有所缓和,开盘后1y repo率先tkn 2.41%水平,随后在41位置成交多笔。5y repo则成交在2.88%水平,1x5 repo反复成交44、43bp,临近午盘,回购定盘出来以后,互换短端有所上行,1Y成交在43,5Y略有下行在87。
午后1y repo trd 2.43%,随后在此位置继续争夺激烈, 5Y在87、86附近震荡,全天来看1Y没有变化,5Y下行1.5BP。1*5略有走平在43位置。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.425 | 2.8619 | 0.4369 |
今日 | 2.4302 | 2.8694 | 0.4392 |