货币市场: 回购利率多数上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数上涨,其中1M资金价格较前日下浮,回购成交小幅增量,其中跨新股申购品种增近千亿,跨月资金成交也小幅上扬百余亿。
明日财政部、中国人民银行将分别进行3个月500亿元和6个月500亿元国库现金定期存款招标,周三起将迎来迄今最大规模IPO,虽大行供给依旧,资金面仍较前期有所收紧,资金拆入难度增加。届时资金面若不乐观,不排除央行将施以援手。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.09 | 1.11 | 2 | -118 | |
R007 | 2.09 | 2.15 | 7 | +990 | |
R014 | 2.69 | 2.75 | 5 | +80 | |
R1M | 3.08 | 3.37 | 3 | +58 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1210 | 1.1040 | 2 |
1W | 2.1100 | 2.0850 | 3 |
2W | 2.7040 | 2.6000 | 10 |
1M | 3.0980 | 3.0570 | 4 |
3M | 2.9600 | 2.9210 | 4 |
交易所
今日交易所资金面收紧,隔夜利率波动较弱,7天资金价格涨幅相对较大。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.27 | -9 | 3 |
GC007 | 4.81 | 71 | 5.4 |
GC014 | 3.32 | 21 | 3.8 |
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二级交易市场
固收类:利率债没人爱
利率市场(张璇)
周一可谓股债双杀,股指下跌,债市现券与国债期货均弱势下行,且利率债成交清淡,长端国债上行幅度较大,国开中7Y、10Y几乎无成交。
150005收于3.67%,同期限国开收于4.13%,均较上周五上行6BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.84 | 2.81 | +3BP |
5Y | 140026 | 3.24 | 3.20 | +4BP |
150003 | -- | 3.20 | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.56 3.57 3.55 | 3.53 3.53 3.53 | +3BP +4BP +2BP |
10Y | 140021 | 3.68 | 3.65 | +3BP |
140029 150005 | 3.69 3.67 | 3.65 3.61 | +4BP +6BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.58 | 2.50 | +8BP |
150206 | 2.63 | 2.63 | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.58 3.60 | -- 3.55 | -- +5BP |
150207 | 3.56 | 3.51 | +5BP | |
5Y | 140227 | -- | 3.87 | -- |
150203 150208 | 3.89 3.86 | 3.85 3.78 | +4BP +8BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- -- -- | -- 4.12 4.07 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- -- 4.13 | -- 4.16 4.11 4.07 | -- -- -- +6BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融继续小幅上行。1y 15首钢CP002 成交于4.12%,较昨日上行2bp;1y 15陕煤化CP002成交于4.15%;124d 15豫能源SCP001成交于3.78%。
中票成交清淡,仍然成交主要集中在3y左右高等级品种。15铁道MTN1成交在4.31%;3.33y 13温公用MTN001(AA)成交于5.24%;3.03y 13清控MTN001(AA+)成交于4.50%;13金隅MTN1(AA+)成交在4.61%;
企业债成交很少,6.34y 14鹰投债(AA)成交于5.70%;4.55y 12宜城投债(AA)成交于5.40%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日IRS市场总体继续上行。七天回购定盘于2.24%,上行2bp,三个月shibor定盘于2.96%,与前日上行3.9BP。
早盘互换看多情绪踊跃,开盘后1y repo率先tkn 2.44%水平,随后快速上行至48。5y repo则高开在2.89%水平,1x5 repo反复成交42、43bp,5y repo成交在90。
午后TF跳水,5y repo 连续走高成交在92、93、94,随后1Y则破掉50关口,在52附近震荡,全天来看1Y上11BP,5Y上行10BP。1*5略有走平在41位置。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4302 | 2.8694 | 0.4392 |
今日 | 2.5124 | 2.9241 | 0.4117 |
变动 (BP) | 8.22 |