货币市场: 回购利率多数上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率除1M品种外均继续上涨,隔夜回购利率相对平稳,7天资金价格涨幅尤大,回购成交总量缩水500亿左右。
财政部、中国人民银行进行了3M和6M各500亿国库现金定存招标,明日起年度最大规模新股申购来袭,同时本周多省地方债密集招标,叠加年终考核、企业缴税,短期流动性压力持续升温,市场对下半月资金面存忧,同时对降准等政策预期增强。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.10 | 1.12 | 0 | -757 | |
R007 | 2.10 | 2.22 | 6 | +10 | |
R014 | 2.68 | 2.81 | 6 | +257 | |
R1M | 3.05 | 3.20 | -17 | +28 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1310 | 1.1210 | 1 |
1W | 2.1430 | 2.1100 | 3 |
2W | 2.7290 | 2.7040 | 3 |
1M | 3.0990 | 3.0980 | 0 |
3M | 2.9810 | 2.9600 | 2 |
交易所
今日交易所资金面较紧张,其中至资金冻结高峰日的3D和4D资金价格持续上涨。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.26 | -1 | 2 |
GC007 | 4.19 | -61 | 5.1 |
GC014 | 3.35 | 3 | 3.8 |
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二级交易市场
固收类:传言也能温暖债市
利率市场(张璇)
周二受到多方消息影响,债市一早TKN连连,现券收益率下行幅度达5BP,午后逐渐反弹,至收盘收益率还是较昨日小幅下行,长端表现优于短端。
150005长端国债收于3.61%,下行6BP,同期限国开活跃券150210收于4.08%,较昨日下行5BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.82 | 2.84 | -2BP |
5Y | 140026 | 3.22 | 3.24 | -2BP |
150003 | 3.22 | -- | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- 3.54 | 3.56 3.57 3.55 | -- -- -1BP |
10Y | 140021 | 3.64 | 3.68 | -4BP |
140029 150005 | 3.63 3.61 | 3.69 3.67 | -6BP -6BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.57 | 2.58 | -1BP |
150206 | 2.65 | 2.63 | +2BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.59 3.60 | 3.58 3.60 | +1BP -- |
150207 | 3.55 | 3.56 | -1BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.90 3.85 | 3.89 3.86 | +1BP -1BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.15 -- 4.13 4.08 | -- -- -- 4.13 | -- -- -- -5BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较为清淡,受资金紧张影响继续小幅上行。1y 15沪世贸CP002(AA)成交于4.70%; 365D 15湘高速001(AAA)成交于4.35%;172D 14陕交建CP003(AA+)成交于4.00%。
中票成交较少。4.91y 15穗地铁MTN001(AAA)成交于4.65%。3.99y 14神华MTN001成交于4.15%。4.01Y 14桂水电MTN001(AA)成绩哦啊与5.46%;3.99Y 14淄博城运MTN002(AA+)成交于5.10%。
企业债成交很少。5.62y 14蓬莱阁债(AA-)成交于6.67%。4.75y 13鄞城投债(AA)成交于5.22%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日7d repo fixing定于2.30%,较前一交易日上行5.98bp;3m shibor fixing定于2. 9810%,较前一交易日上行2.1bp。
早盘市场先扬后抑,1y repo tkn 2.54%后受卖盘打压gvn在2.52%,随后多空双方在2.52%的位置展开拉锯,来回成交。盘中或受海外市场影响,repo全线下行,5y repo gvn 2.90%,1y repo gvn 2.50%,后稍有反弹成交在2.51%; repo spd 稍有变平,1x5y gvn 40bp
午后市场相对清淡,1Y在51-52位置震荡,5Y则收在90,将前日下4BP,曲线略有走平
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5124 | 2.9241 | 0.4117 |
今日 | 2.515 | 2.9025 | 0.3875 |
变动 (BP) | 0.26 | -2.16 | -2.42 |