货币市场: 回购利率继续上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率继续上行,IPO洪峰过境,下周打新资金回流,或对流动性有一定补充。除了7天今日成交量继续增加以外,其他期限成交量均减少。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.20 | 1.26 | 5 | -687.53 | |
R007 | 2.48 | 2.73 | 21 | 337.38 | |
R014 | 3.10 | 3.44 | 35 | -761.68 | |
R1M | 3.25 | 3.55 | 9 | -190.99 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.2670 | 1.2020 | 7 |
1W | 2.6740 | 2.4780 | 20 |
2W | 3.1540 | 2.9600 | 19 |
1M | 3.3590 | 3.3080 | 5 |
3M | 3.1050 | 3.0540 | 5 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 6.92 | -411 | 11 |
GC007 | 3.00 | -75 | 3.66 |
GC014 | 3.07 | -25 | 4 |
-------------------------------------------------------------------------------
二级交易市场
固收类:端午劫啊!
利率市场(张璇)
人家过端午节,我们过端午劫!节前最后一个交易日,股债汇再现黑色星期五,债市全面下跌,成交清淡,收益率上行,当周来看收益率曲线略微走平。
长债150005收于3.59%,国开150205最后成交于4.13%,均较昨日上行2BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | 2.82 | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.19 | 3.17 | +2BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.50 -- 3.50 | 3.49 -- 3.48 | +1BP -- +2BP |
10Y | 140021 | 3.62 | 3.60 | +2BP |
140029 150005 | 3.61 3.59 | 3.59 3.57 | +2BP +2BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | -- | 2.70 | -- |
150206 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.57 3.59 | -- 3.59 | -- -- |
150207 | 3.56 | 3.54 | +2BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | -- 3.83 | 3.89 3.80 | -- +3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.10 4.11 -- | 4.10 4.10 -- | -- +1BP -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 4.13 4.07 | -- 4.15 4.11 4.06 | -- -- +2BP +1BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较为活跃,1y附近收益率大幅下行,短端小幅下行。1y 15国电集CP002成交于3.46%。308D 15国电集CP002 成交于3.50%,较昨日下行13bp。1y 15豫能源CP001(AAA)成交于4.35%。33d 15中信CP005 成交于4.00%。
中票成交较少,均成交在3y以内。1.77y 12深地铁MTN1(AA) 成交于4.2%。1.85y 12中水务MTN1(AA+)成交于4.57%。
企业债成交清淡,收益率小幅波动,无明显变化。5.75y 14句容福地债(AA)成交于6.00%;4.62y 13滇投债(AA)成交于5.25%;5y 13陕高速债(AA+)成交于5.08%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日7d repo fixing定于2.73%,比前一日上扬3BP; 3m shibor fixing 3.1050%,上扬5.1BP。
互换总体上行,资金利率依然攀升,7d 高开后,1y repo tkn 2.56%,5y repo tkn 2.90%,1x5y repo gvn 34bp,随后市场略有下行,1y repo gvn至 2.53%,曲线继续趋平,临近尾盘,1y repo trd 2.54%5y repo trd 2.89%
下午市场较为冷清,较上午变化不大。1Y 全日上1BP,5Y上2BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5292 | 2.8871 | 0.3579 |
今日 | 2.5444 | 2.8944 | 0.35 |
变动 (BP) | 1.52 | 0.73 |