货币市场:回购利率涨跌互现(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率互有涨跌,总体走势平稳,质押式回购总量小幅缩水,其中隔夜回购成交继续增加,7天资金成交反之缩量。今日博敏电子等10只新股申购,冻结资金1.49万亿,下周一单日冻结资金最多,7日资金面压力最大,8日流动性紧张局面开始缓解。本次冻结资金量4万亿左右,目前资金面尚可。
另证监会今日表示,考虑到近期市场情况,证监会将相应减少发行家数、筹资金额。7月上旬已安排10家企业IPO,筹资金额也会较6月减少。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.13 | 1.14 | 0 | +263 | |
R007 | 2.75 | 2.83 | 8 | -482 | |
R014 | 3.16 | 3.25 | -3 | -6 | |
R1M | 3.18 | 3.23 | 5 | -46 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1590 | 1.1608 | 0 |
1W | 2.8020 | 2.7120 | 9 |
2W | 3.2280 | 3.2720 | -4 |
1M | 3.2740 | 3.3140 | -4 |
3M | 3.2020 | 3.2120 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 3.58 | 171 | 5.995 |
GC007 | 3.03 | -18 | 4 |
GC014 | 2.52 | -41 | 3.09 |
-------------------------------------------------------------------------------
二级交易市场
固收类:是该出手的时候了!
利率市场(张璇)
今日债市终于有了生气,十点开始一波TKN,十年长债直接下5BP,随后带动一波下行情绪,国债期货随之拉升,近月合约大涨6毛。
长端国债150005大幅下行6BP至3.57%,同期国开活跃债从今日高点4.125%下行至4.08%,日终收于4.09%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.17 | 3.18 | -1BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.48 3.51 | -- 3.55 3.54 | -- -7BP -3BP |
10Y | 140021 | 3.60 | 3.66 | -6BP |
140029 150005 | 3.61 3.57 | 3.66 3.63 | -5BP -6BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.74 | 2.74 | -- |
150211 | 2.75 | 2.75 | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.56 3.59 | -- 3.61 | -- -2BP |
150207 | 3.56 | 3.58 | -2BP | |
150212 | 3.52 | 3.55 | -3BP | |
5Y | 140227 | 3.89 | 3.89 | -- |
150203 150208 | 3.90 3.86 | 3.90 3.89 | -- -3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.10 -- 4.12 | 4.13 -- 4.13 | -3BP -- -1BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.20 -- 4.14 4.09 | -- 4.20 4.18 4.12 | -- -- -4BP -3BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交活跃,短端收益率继续下行。328D 15京城建CP001成交于3.91%。350D 15电网CP002 成交于3.30%,较昨日下行3bp。294D 15首钢CP001成交于3.90%;41D 15中信CP006(AAA)成交在3.30%。
中票成交活跃,收益率无明显变化。4.73Y 15铁道MTN001 成交于4.33%,与昨日持平。4.71Y 15淄博城运MTN001(AA+) 成交于5.25%。1.25Y 13陕交建MTN002(AA+)成交于4.3%,于昨日持平。
企业债交投活跃。2.81Y 11三门峡(AA)成交于5.13%,较昨日下行2bp。4.27Y 12阜城投(AA)成交于5.85%。5.66Y 14莱芜开投债(AA)成交于5.55%。
衍生品市场
利率互换(任春)
7d repo fixing定于2.80%,较前一交易日继续上行3bp;3m shibor fixing定于3.2020%,较前一交易日下行1bp。
早盘7d repo高开8bp在2.75%的位置,随后曲线高开,1y repo 率先成交在2.52%的位置,较昨日高开3BP,随后有所下行,在50、51位置震荡。5y repo则是在2.87%成交。临近午盘,受TF快速拉升的影响,互换快速下行,尾盘1Y下到47、5Y在84,1Y全天下行5BP,5Y下行4BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4794 | 2.8717 | 0.3923 |
今日 | 2.4775 | 2.8486 | 0.3711 |
变动 (BP) | -0.19 | -2.31 | -2.12 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.4227 | 3.6844 | 0.2617 |
今日 | 3.4163 | 3.6671 | 0.2508 |
变动 (BP) | -0.64 | -1.73 | -1.09 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货反弹上涨。银行间市场,目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150002,IRR=-1.7284%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029,IRR=2.5105%,无套利空间。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 95.22 | 0.58 | 3612 | 882 |
T1512 | 95.60 | 0.57 | 211 | 93 |
T1603 | 95.35 | -0.17 | 0 | 0 |
TF1509 | 96.30 | 0.60 | 8831 | -742 |
TF1512 | 98.12 | 0.54 | 871 | -27 |
TF1603 | 98.50 | 0.44 | 62 | 9 |