货币市场:回购利率全线上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率全线小幅上扬,其中隔夜利率自月初以来连续近两周保持上行趋势,中长期利率由暂停新股申购后回落通道企稳,质押式回购成交总量继续小幅缩水,隔夜资金成交减量而7天自己需求增加。
资金面维持均衡,预计央行将继续保持适度放松政策以支撑流动性需求,短期关注存准补缴的影响。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.20 | 1.21 | 2 | -348 | |
R007 | 2.50 | 2.53 | 3 | +301 | |
R014 | 2.89 | 2.91 | 8 | -51 | |
R1M | 3.05 | 3.05 | 0 | -119 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.2240 | 1.2100 | 1 |
1W | 2.5530 | 2.5750 | -2 |
2W | 2.9420 | 2.9720 | -3 |
1M | 3.1090 | 3.1250 | -2 |
3M | 3.1709 | 3.1770 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 0.90 | -9 | 1.69 |
GC007 | 1.60 | -20 | 2.03 |
GC014 | 1.86 | -35 | 2.1 |
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二级交易市场
固收类:收益率窄幅波动
利率市场(张璇)
今日现券收益率窄幅波动,较上周五涨跌互现,曲线依旧维持平坦化,股债跷跷板效应近期尤其明显。
十年国债今日上行6BP至3.55%,同期限国开150205也回到了上周一的水平,最后成交在4.10%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.82 | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.16 | 3.15 | +1BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- 3.45 | -- -- 3.45 | -- -- -- |
10Y | 140021 | -- | 3.52 | -- |
140029 150005 | 3.55 3.52 | 3.49 3.48 | +6BP +4BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.77 | 2.75 | +2BP |
150211 | 2.74 | 2.75 | -1BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.56 3.55 | 3.59 3.58 | -3BP -3BP |
150207 | 3.54 | 3.53 | +1BP | |
150212 | 3.49 | 3.48 | +1BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | -- 3.79 | -- 3.77 | -- +2BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- -- 4.09 | -- 4.08 4.08 | -- -- +1BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 4.18 4.10 3.99 | -- -- 4.06 4.00 | -- -- +4BP -1BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较活度有所下行,收益无明显变化。284D 15首钢CP001成交于3.98%。154D 15联通SCP001成交于3.07%。36D 15中信CP006成交于3.0%,与上周五持平。
中票成交较少。2.68Y 15电网MTN001成交于3.7%。3.71Y 14镇城投MTN001(AA+)成交于5.65%。4.28Y 14铁道MTN002成交于4.18%。
企业债交投活跃。8.89Y 14广州地铁02(AAA)成交于4.59%。2.79Y 12乌国资(AA)成交于4.7%。2.36Y 11长高新债(AA)成交于4.3%。4.55Y 13济高新债(AA)成交于5.1%。3.66Y 13邹城债(AA)成交于4.88%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日irs市场成交较为清淡。7d repo fixing定于2.58%与上一个交易日持平,3m shibor fixing定于3.1709%较上个交易日下降0.61bp。
上午,repo端较上周略有上行,1y repo成交2.47%,5y repo成交2.77%、2.78%、2.785%、2.79%、2.80%。3*4y repo spd成交10.5bp。shibor方面,1y shibor成交3.40%。
午后,市场继续小幅上行,1y repo tkn 2.48%、2.485%,5y repo成交2.805%、2.81%、2.815%。shibor方面,5y shibor成交3.63%。
Ois市场成交1.52%,depo市场未有报价。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4581 | 2.7756 | 0.3175 |
今日 | 2.4786 | 2.8001 | 0.3215 |
变动 (BP) | 2.05 | 2.45 | 0.4 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3764 | 3.5915 | 0.2151 |
今日 | 3.4095 | 3.6241 | 0.2146 |
变动 (BP) | 3.31 | 3.26 | -0.05 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货全天震荡走弱。银行间市场,目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150002,IRR=1.22%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为150005,IRR=2.47%, 无套利空间。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 95.72 | -0.20 | 2941 | 433 |
T1512 | 96.39 | -0.03 | 188 | 113 |
T1603 | 96.90 | 0.03 | 102 | 76 |
TF1509 | 96.95 | 0.02 | 5594 | -115 |
TF1512 | 98.85 | -0.01 | 463 | -171 |
TF1603 | 99.45 | 0.08 | 211 | 200 |
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权益类: A股试探4000点
股指(樊伟、吕晓威)
A股早盘大幅高开,盘初在金融股打压下,上证综指冲高回落翻绿,10:30过后,上证综指再度拉升,午后延续强势并一度涨近4%突破4000点大关,但金融板块再度走弱,拖累股指小幅回落;深成指、中小创指数相对强势,涨幅均高于上证综指,其中创业板指盘中升近6%冲击2700点。
截至收盘,上证综指涨92.59点或2.39%报3970.39点,深证成指涨576.01点或4.78%报12614.16点。由于有部分上市公司复牌,场内交易个股数量增多,市场量能有所放大。两市全天成交约1.17万亿元人民币,上日为9278亿元。
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3970.39 | 2.39 | 7824 |
深证成指 | 12614.16 | 4.78 | 2619 |
中小 |