货币市场:回购利率走势平稳(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率走势平稳,月内各期限品种均无大波动,质押式回购成交总量有所减少,主要为隔夜回购成交缩量。
本周资金面延续均衡,央行公开市场维持逆回购但有所缩量,随着第三批地方债务置换额度消息出来,货币政策仍将保持适度的宽松以供量良好置换环境,机构预期短期流动性较为稳定
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.25 | 1.27 | 1 | -768 | |
R007 | 2.40 | 2.40 | -2 | -10 | |
R014 | 2.90 | 2.88 | -3 | +2 | |
R1M | 2.99 | 2.97 | -2 | +6 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.2820 | 1.2630 | 2 |
1W | 2.4640 | 2.4810 | -2 |
2W | 2.9420 | 2.9460 | 0 |
1M | 3.0510 | 3.0530 | 0 |
3M | 3.1520 | 3.1550 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 0.88 | -11 | 1.3 |
GC007 | 1.43 | -23 | 1.71 |
GC014 | 1.79 | -18 | 1.95 |
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二级交易市场
固收类:曲线当周整体上行
利率市场(张璇)
周五现券市场交投一般,收益率小幅下行,当周来看收益率曲线整体上行4BP左右,下周市场处于数据真空期,权益市场预期依旧宽幅震荡,债券市场在流动性暂时稳定的情况下,债市自身供求关系短期内为主导因素。
150210今日收报4.00%,较昨日下行3.5BP,同期限国债150005最后成交于3.50%,下行2BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | 3.15 | -- | -- |
150003 | 3.14 | 3.15 | -1BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.46 -- | 3.45 3.46 3.45 | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.55 | 3.56 | -1BP |
140029 150005 | 3.53 3.50 | 3.54 3.52 | -1BP -2BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.77 | -- | -- |
150211 | 2.77 | 2.78 | -1BP | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.54 | -- 3.56 | -- -2BP |
150207 | 3.52 | 3.56 | -4BP | |
150212 | -- | 3.46 | -- | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.79 3.77 | 3.82 3.80 | -3BP -3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.15 -- 4.09 4.00 | -- 4.18 4.12 4.035 | -- -- -3BP -3.5BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较活跃,收益无明显变化。315D 15日照港CP001(AA+)成交于3.63%。301D 15京粮CP001(AA+)成交于3.50%。84D 15中信CP008成交于3.05%。
中票成交较活跃。4.69Y 15铁道MTN001成交于4.13%,较昨日下行4bp。4.65Y 15陕煤化MTN001(AAA)成交于5.05%。4.87Y 15哈工投MTN001(AA)成交于5.85%。
企业债交投活跃,收益率略有下行。5.85Y 14亳州债(AA)成交于 5.40%,较昨日下行2bp。6.66Y 15娄底经开债(AA)成交于5.92%。4.66Y 13烟城建(AA+)成交于4.47%。6.16Y 14济西投债(AA+)成交于4.85%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日7d repo 开盘利率2.40,早盘互换买盘兴趣较高。
1y repo tkn 2.50%,上行2BP, 5y repo gvn 2.88% 与前日利率持平。全天维持1BP左右的震荡幅度,交投清淡,方向感不强,1Y最终收在49,较前日上1BP,5Y收在88 ,于前日持平。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5019 | 2.8779 | 0.376 |
今日 | 2.5027 | 2.8777 | 0.375 |
变动 (BP) | 0.08 | -0.02 | -0.1 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3947 | 3.6714 | 0.2767 |
今日 | 3.3973 | 3.6679 | 0.2706 |
变动 (BP) | 0.26 | -0.35 | -0.61 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货日内震荡,小幅上涨。银行间市场,目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为1500014,IRR=2.25%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029,IRR=2.57%, 无套利空间。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 95.80 | 0.10 | 2088 | 54 |
T1512 | 96.26 | 0.10 | 403 | 259 |
T1603 | 96.53 | 0.01 | 230 | 183 |
TF1509 | 97.08 | 0.10 | 4484 | -21 |
TF1512 | 98.92 | 0.09 | 269 | -35 |
TF1603 | 99.41 | 0.05 | 50 | -2 |
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权益类: 股市继续反弹
股指(樊伟、吕晓威)
A股高开高走,市场人气全面激活。上证综指一度升逾4%逼近4000点,创业板指盘中暴涨近7%站上2800点。行业板块与主题概念全线飘红,两市仅20余股下跌,超500只股非ST个股涨停。
当周,上证综指累计上涨2.05%,连续两周上扬;深证成指累计上涨8.03%。两市全天成交约1.10万亿元,上日为1.08万亿元。
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3957.35 | 3.51 | 5931 |
深证成指 | 13004.96 | 5.24 |
债券发行业务 |