货币市场：回购利率走势平稳（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率继续走势平稳，隔夜回购利率保持小幅上行，自月初累计上涨15BP，中长端利率略有下降，质押式回购成交略有增量，其中隔夜资金成交缩水五百余亿，7天及14天品种成交则大幅增加。资金面保持均衡状态，机构全天均有拆出，长期限资金供给有所增加，本周后续关注MLF到期对流动性的影响。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

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二级交易市场

固收类：利率债成交一般

利率市场（张璇）

今日二级市场利率债交投一般，收益率涨跌互现，5Y表现优于长端，曲线依旧维持陡峭，周末无太多消息冲击，今日债市平静度过。

十年国债150005收于3.51%，同期限国开150210最后成交于4.02%，均较上周五小幅上行。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

今日短融成交较活跃，收益无明显变化。299D15深圳建发CP001（AAA）成交于3.50%。328D15陆金开CP001（AAA）成交于3.44%。 205D 15电网CP001 成交于3.06%。 36D15国泰君安CP005成交于3.00%。

中票成交较活跃，收益有所下行。2.92Y15滁州城投MTN001（AA）成交于4.80%。4.06Y  14盐城东方MTN001（AA）成交于5.20%。4.57Y 15京汽MTN001（AAA）成交于4.50%。3.61Y 14皖北MTN001（AA）成交于6.50%。

企业债交投较活跃。2.69Y 12临沂投资债（AA+）成交于4.43%。5.74Y 13潍滨投债（AA）成交于5.40%。6.14Y 14兰国投债（AA）成交于6.35%。6.85Y15蜀州城投债（AA-）成交于6.50%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日资金面比较宽松，IRS市场成交较为冷清。开盘标杆7d repo fixing调整算法后定于2.40% 较上一交易日下降13bp从而与整体市场相符。 3m shibor fixing 定于3.1505%较上个交易日下行0.15bp。

早盘1y repo gvn在2.47%位置，而2y repo在2.52%位置by 1x2y repo spd 05成交。5 y repo gvn在2.85%处。

午盘上来，交投也稍显清淡，1y repo gvn 在2.46%，5y repo成交在2.84%。整体波动不大，今日Shibor方面也较平淡，市场成交较少。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货日内震荡。银行间市场，目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为1500014，IRR=1.86%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为150005，IRR=1.77%, 无套利空间。