货币市场：回购利率互有涨跌（郑培）

银行间

今日银行间市场回购利率互有涨跌，隔夜及7天回购利率略涨，14天以上期限利率继续下降，长短端利差进一步收窄，质押式回购成交总量增加，主要为隔夜品种成交回升。

月末市场整体流动性充裕的格局不变，央行公开市场连续两周净投放，本周继续放水200亿，同时今日财政部、中国人民银行进行了500亿元的3个月期国库现金定存招标，中标利率3.2%，较前次降20BP，更接近近期市场利率，政策呵护之下，资金面平稳跨月应无虞。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

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公开市场

今日人民银行以利率招标方式开展了400亿元的7天逆回购操作，中标利率2.5%，无变化；另有350亿元的7天逆回购到期，单日净投放资金50亿元，本周累计净投放200亿元。

二级交易市场

固收类：现券收益率小幅波动

利率市场（张璇）

今日现券总体收益率向下，但明显较之前动力不足，配置户出手将老券收益率打下一波，随利率品继续在当前位置踟蹰不前。

3Y国开老券150201今日下行4BP,收于3.40%，而长端活跃券150210本周已经在3.92-3.93位置横盘三天，无更多方向性变化。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

今日短融活跃度有所下降。272D 15铁道CP001成交于3.125 %。83D 15东方证券CP002成交于2.80%。

中票交投活跃。4.24Y  14铁道MTN001成交于4.03%。4.66Y 15神华MTN001成交于4.05%。2.61Y   15沪世茂MTN001（AA）成交于5.10%。

企业债成交较活跃。6.66y的15东南债（AA/AA）成交于5.80%，较昨日上行1bp。2.01Y 10渝交通债（AA-）成交于5.90%。5.83Y 14青州债(AA)成交于 5.39%。4.58Y  13江阴高新债（AA）成交于4.70%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今天回购隔夜开1.42%（+2bp），七天开2.46%（持平）。定盘利率方面，3m shibor fixing继续微调，报3.1605%（-0.3bp），7d repo fixing则上行2bp,报2.48%。

互换早盘明显pay盘活跃，1Y连续tkn 49/49.5/50，5Y则直接成交在84位置，较前日上1BP，随后随着TF持续走弱，带动互换继续上探1Y全日均在51/52水平反复成交，5Y在85位置大量成交，最终收在85，较前日上2BP，1*5在33BP。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货弱势下跌，5年期合约跌幅超10年期合约。银行间市场，目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150007，IRR=-0.83%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029，IRR=0.09%, 无套利空间。