货币市场：回购利率小幅上行（郑培）

银行间

今日银行间市场回购利率因处月末最后一日，全线小幅上行，同时资金供给收紧，质押式回购成交总量大幅减少2200亿左右，14天以内品种均有缩量，但市场预期仍较乐观，偏长期限资金成交依旧清淡。

受经济企稳预期影响，近期央行多以公开市场操作调节流动性，稳定短期资金面，下周有900亿逆回购到期，届时或仍将继续放水对冲。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

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二级交易市场

固收类：现券交投较之前略清淡

利率市场（张璇）

中午现券因政策面消息冲击整体上行，下半年债市供给持续，硬性压力不减，昨日刚刚收窄的新老券流动性溢价今日又小幅走扩。

利率债交投与前日相比清淡许多，长端老券150205今日最后成交于4.03%，较昨日上行5BP。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

今日短融成交较活跃。272D15铁道CP001成交于3.12 %,较昨日上行0.5bp。83D15东方证券CP002成交于2.78%，较昨日下行2bp。317D15沪城建CP001（AAA）成交于3.37%。

中票交投活跃，收益略有上行。4.59Y 15国电集MTN002成交于4.08%。4.65Y15铁道MTN001成交于 4.045%。2.24Y 12湘高速MTN2（AAA）成交于4.25%。

企业债成交较活跃，收益略有上行。4.58Y 13江阴高新债（AA）成交于4.73%，较昨日上行3bp。4.22Y 12韶金叶（AA）成交于 4.95%。4.58Y13江阴高新债（AA）成交于4.73%。6.72Y   15沪闵行债（AA+）成交于4.88%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今天回购隔夜开1.44%（+2bp），七天开2.47%（+1bp）。定盘利率方面，3m shibor fixing继续微调，报3.1575%（-0.3bp），7d repo fixing则下行1bp,报2.47%。

互换早盘明显pay盘活跃，1Y高开成交在54，5Y则直接成交在86位置，较前日上2BP，午后，随着专项债的消息公布，互换快速上行，1Y在55水平反复成交，5Y最高成交在91，最终收在90，较前日上5BP，1*5在35BP。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货各合约大幅下跌。银行间市场，目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150014，IRR=-1.07%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029，IRR=0.18%, 无套利空间。