货币市场:利率涨跌互现(郑培)
银行间
今日银行间市场回购利率涨跌互现,其中隔夜利率继续上行,昨天大幅下挫的7天品种则在开盘高开4BP带动下反弹,重回2.4%附近,回购成交也于短暂冲高后回流向短端,偏长期限资金价格保持向下趋势。
质押式回购总量突破2万亿,隔夜品种需求旺盛,成交大增逾千亿,主要机构供给稳定,融资难度较低,资金面偏松状态延续。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.50 | 1.53 | 3 | 1.50 | |
R007 | 2.44 | 2.42 | 13 | 2.44 | |
R014 | 2.57 | 2.53 | -6 | 2.57 | |
R1M | 2.58 | 2.58 | -5 | 2.58 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.5290 | 1.5170 | 1 |
1W | 2.4530 | 2.4490 | 0 |
2W | 2.6200 | 2.6730 | -5 |
1M | 2.7540 | 2.7990 | -5 |
3M | 3.1270 | 3.1370 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.09 | 1 | 1.49 |
GC007 | 1.30 | 4 | 1.4 |
GC014 | 1.40 | -6 | 1.5 |
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二级交易市场
固收类:当周现券走稳
利率市场(张璇)
周五早盘现券继续下行,午后随着地方政府债招标流标,收益率小幅上行,当周来看,现券走稳,收益率券曲线向下平移,维持陡峭形态。
今日招标短端国债中标2.15%。5Y国开当日成交活跃,新老券较昨日下行4-6BP,150213活跃券成交于3.45%,长端国开150210收报3.88%,下行3BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | 2.83 | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | -- | -- | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.44 3.40 | -- 3.45 -- | -- -1BP -- |
10Y | 140021 | -- | -- | -- |
140029 150005 | -- 3.47 | -- 3.47 | -- -- |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | -- | 2.45 | -- |
150215 | 2.55 | 2.61 | -6BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.28 -- | 3.32 3.31 | -4BP -- |
150212 | 3.18 | 3.21 | -3BP | |
150214 | -- | -- | -- | |
5Y | 140227 | 3.55 | 3.61 | -6BP |
150203 150213 | 3.52 3.45 | 3.57 3.49 | -5BP -4BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | 3.86 3.83 -- | 3.87 3.88 3.88 | -1BP -5BP -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 3.92 3.91 3.91 3.88 | 3.95 3.94 3.94 3.91 | -3BP -3BP -3BP -3BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较活跃,收益率继续下行。365D15国电集CP003成交于3.0%,较昨日下行5bp。201D 15北大荒SCP001 成交于3.04%,较昨日下行6bp。
中票交投活跃,收益继续下行。4.63Y15铁道MTN001成交于4.02%。4.81Y15首钢MTN002成交5.65%。4.92Y15安庆城投MTN001(AA)成交于5.25%。
企业债成交火热,收益率继续下行,低评级和长久期品种表现依然活跃。5.57Y14长兴经开债(AA)成交于5.50%。4.45Y 13巩义债(AA-)成交于5.90%。5.82Y14恩施城投债(AA-)成交于5.60%。6.70Y15沪闵行债(AA+)成交于4.82%。
衍生品市场
利率互换(任春)
早盘7天repo 开在2.44的位置,较昨日+04bp;7d fixing 2.44,大涨14bp。
早盘1y repo tkn 2.45之后,在2.47附近来回成交,5y repo trd 2.84-2.845,150208 swap trd -64的位置,1x5y repo spd by leg tkn 37bp。午盘回来,1y repo gvn 2.48-2.475,5y repo trd 2.85,1x5y repo spdtrd 37。
Shibor方面,3m shibor fixing 3.1270,-1bp,1y shibor32/30的位置,有成交3.31。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4516 | 2.8381 | 0.3865 |
今日 | 2.4772 | 2.8489 | 0.3717 |
变动 (BP) | 2.56 | 1.08 | -1.48 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3156 | 3.6138 | 0.2982 |
今日 | 3.321 | 3.6196 | 0.2986 |
变动 (BP) | 0.54 | 0.58 | 0.04 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货今日日内震荡,小幅上涨,银行间市场,目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150014,IRR=-0.45%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029,IRR=-0.25%, 无套利空间。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 95.92 | 0.16 | 2397 | -738 |
T1512 | 96.25 | 0.10 | 1499 | 769 |
T1603 | 96.72 | 0.16 | 314 | 270 |
TF1509 | 97.14 | 0.09 | 5053 | -594 |
TF1512 | 99.04 | 0.11 | 930 | 272 |
TF1603 | 99.38 | 0.08 | 28 | 3 |
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权益类:A股放量上涨
股指(樊伟、吕晓威)
A股早盘高开高走,午后基本维持在2%升幅处震荡。全天各板块普涨,海运板块接近涨停,软件板块劲升7%以上,表现突出。
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3744.21 | 2.26 | 4455 |
深证成指 | 12753.05 | 2.67 | 2220 |
中小板指 | 8605.33 | 2.58 | 467 |
债券发行业务 |