货币市场:货币市场利率走高(郑培)
银行间
今日货币市场利率多数走高,央行公开市场操作逆回购意外大幅增至1200亿,但此后盘中走势显示缓解短期利率上升效果有限。对人民币近期走势仍存不确定性以及外汇占款降幅扩大等因素,令市场对资金预期依旧较为谨慎,继续关注央行在总量宽松政策上会否有进一步动作。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.69 | 1.73 | 4 | -392.45 | |
R007 | 2.48 | 2.50 | 2 | -602.80 | |
R014 | 2.57 | 2.60 | 4 | -7.36 | |
R1M | 2.66 | 2.66 | 0 | -165.65 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.7450 | 1.7010 | 4 |
1W | 2.5310 | 2.5170 | 1 |
2W | 2.6050 | 2.5980 | 1 |
1M | 2.6990 | 2.6910 | 1 |
3M | 3.0930 | 3.0910 | 0 |
交易所
今日交易所隔夜及7天品种尾盘跳水收低,14天跨月资金利率略升,成交量稳定。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.20 | -3 | 1.45 |
GC007 | 1.54 | -2 | 1.63 |
GC014 | 1.70 | 2 | 1.81 |
公开市场
今日人民银行以利率招标方式开展了逆回购操作,交易量为1200亿元,期限为7天,中标利率2.5%,无变化,另有500亿7天逆回购到期,单日净投放700亿。
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二级交易市场
固收类:逆回购超量稳市场
利率市场(张璇)
周二利率债收益率涨跌互现,早盘收益率高开,随着逆回购放量,市场情绪稍有缓和,全天高开低走,国开债交投火热,整体窄幅震荡。
国开债5Y期150213与昨日持平,最后成交在3.56%,长端150210今日2BP以内震荡,日终较昨日下行1BP,收于3.91%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.88 | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | -- | 3.21 | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.50 -- | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.53 | 3.54 | -1BP |
140029 150005 | -- 3.53 | -- -- | -- -- |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.55 | -- | -- |
150215 | 2.65 | 2.63 | +2BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.36 3.36 | 3.38 3.37 | -2BP -1BP |
150212 | 3.34 | 3.33 | +1BP | |
150214 | -- | -- | -- | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.63 3.56 | -- 3.56 | -- -- | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- 3.91 -- | 3.92 -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 3.96 3.94 3.91 | -- 3.95 3.94 3.92 | -- +1BP -- -1BP |
信用市场(龚克寒、孔祥龙)
今日短融成交活跃。298D 15中电投CP003成交于3.14%。 303D 15电网CP002成交于3.15%。353D 15国电集CP003成交于3.18%。 64D 15国信证券CP007成交于2.85%。
中票交投较活跃。4.62Y 15铁道MTN001成交于4.09%,较昨日下行0.5bp。4.35Y 14中核建MTN002成交于4.28%,与昨日持平。5.59Y 14长沙城投MTN001(AAA)成交于4.71%。
企业债交投活跃。5.91Y 14郑高新债(AA)成交于5.265%,较昨日下行2.5bp. 6.57Y 15娄底经开债(AA)成交于5.69%。5.58Y 14济宁债(AA+)成交于4.65%。6.83Y 15潍坊高新债(AA)成交于5.55%。4.55Y 13三明投(AA)成交于4.65%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日七天定盘于2.49%上涨1bp;三个月shibor定盘于3.0930%,上行0.20bp。
受短期资金面紧张影响,repo早盘1y率先tkn 60多次,随后出公开市场7天逆回购量,增大至1200亿元,1y repo从60向下given至57位置并全天保持围绕57-58位置成交。期间5y repo成交88-89水平,1x5y repo成交31-32bp之间。最终1Y收在2.57较昨日下1BP,5Y收在88.5较昨日下1BP,1*5报30.5BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5725 | 2.8925 | 0.32 |
今日 | 2.5714 | 2.8863 | 0.3149 |
变动 (BP) | -0.11 | -0.62 | -0.51 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3038 | 3.6019 | 0.2981 |
今日 | 3.3127 | 3.5929 | 0.2802 |
变动 (BP) | 0.89 | -0.9 | -1.79 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货探底回升。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 95.51 | 0.37 | 3189 | -1262 |
T1512 | 95.49 | 0.14 | 3399 | 303 |
T1603 | 95.90 | 0.09 | 128 | 68 |
TF1509 | 96.70 | 0.30 | 4248 | -1066 |
TF1512 | 98.28 | 0.14 | 3275 | 923 |
TF1603 | 98.70 | 0.05 | 25 | 12 |