货币市场:回购利率涨跌互现(郑培)
银行间
今日,人民币回购市场资金面早盘隔夜期限偏紧张,需求大于供给,7d以上期限品种供应充足,但需求增多,利率略有上行。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.87 | 1.88 | 1 | 330 | |
R007 | 2.37 | 2.42 | 5 | -400 | |
R014 | 2.54 | 2.62 | 8 | -104 | |
R1M | 3.04 | 3.05 | 0 | -17 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.8990 | 1.8960 | 0 |
1W | 2.4000 | 2.3980 | 0 |
2W | 2.6160 | 2.6500 | -3 |
1M | 3.0080 | 3.0100 | 0 |
3M | 3.0930 | 3.0920 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.75 | 21 | 1.95 |
GC007 | 1.70 | -4 | 2.1 |
GC014 | 1.86 | 5 | 2 |
公开市场
中国央行公开市场今日将进行800亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期。央行公开市场本周净投放800亿元,上周净回笼1500亿元。
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二级交易市场
固收类:现券互有涨跌
利率市场(张璇)
债券市场交投较活跃,市场成交热情仍旧集中10年国债和金融债。江苏省3至10年四期一般地方债,利率分均较下限上浮30bp。稍后招标的专项地方债,利率上浮幅度再有小涨,其中三年期品种中标利率3.27%,较下限上浮31个bp,续创今年以来公开招标地方债,除流标一期外的上浮幅度新高。整体而言,今日利率债市场收益率涨跌互现,变化不大。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.91 | 2.92 | -1BP |
5Y | 150003 | 3.165 | 3.17 | -0.5BP |
150011 | 3.16 | 3.16 | -- | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- 3.35 3.35 | -- 3.36 3.35 | -- -1BP -- |
10Y | 140021 | 3.35 | 3.35 | -- |
140029 150005 | -- 3.35 | 3.36 3.35 | -- -- |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.56 | -- | -- |
150215 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.345 3.37 | 3.35 3.355 | -0.5BP +1.5BP |
150212 | 3.32 | 3.32 | -- | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.58 3.525 | 3.60 3.53 | -2BP -0.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.85 3.82 | 3.86 3.88 3.86 3.82 | -- -- -1BP -- |
信用市场(龚克寒、孔祥龙)
今日短融成交继续活跃,成交主要集中在AAA和AA+的高等级品种。个券方面,短端,40D 15 中信建CP004(AAA)成交在 2.80%,基金买入。长端,364D 15 津地铁 CP001(AAA)成交在3.50%。
中票市场交投活跃,各期限均有成交。稍短期限,2.63y的 15 金地 MTN001 在 4.04%位置成交,2.79y 15首开股份MTN001成交在4.10%;中长端品种, 4.95y 15 南电 MTN002(AAA)在 4.00%成交。
企业债活跃,市场需求依旧较好。短端方面,1.59y 11 镇投债(AA/AA+)成交在 4.15%;中长期限,3.92y 14 衡阳城投债(AA/AA+)成交在4.60%,4.29y 12德阳建投债(AA/AA)在 5.19%成交,6.63y 15宜城投债(AA/AA)成交在5.24%。衍生品市场
利率互换(任春)
资金面尚可。隔夜、7天开盘价均上调1bp,七天定盘在2.43%,较昨日上5个基点。
互换早盘受CPI、PPI数据的影响,买盘较重,加之回购利率依然下不去,买盘依旧,长端依然纠结在高位,5y repo tkn 2.82%,1y repo trd 2.47%,1x5y repo tkn 35bp。
下午市场震荡不止,1y repo tkn 2.47%-2.48%,5y repo tkn 2.81%-2.82%,在海外市场带动下,尾盘成交2.81%,1x5y repo 报收34。与前日变化不大
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4644 | 2.797 | 0.3326 | |
今日 | 2.4717 | 2.8046 | 0.3329 | |
变动 (BP) | 0.73 | 0.76 | 0.03 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.2824 | 3.561 | 0.2786 | |
今日 | 3.2939 | 3.5776 | 0.2837 | |
变动 (BP) | 1.15 | 1.66 | 0.51 | |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货回落反弹。
国债期货 | 收盘 | 涨跌 (元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 97.20 | 0.00 | 25 | -55 |
T1512 | 96.40 | 0.13 | 4483 | -220 |
T1603 | 96.50 | 0.16 | 512 | 5 |
TF1509 | 97.90 | 0.10 | 31 | -90 |
TF1512 | 98.76 | 0.16 | 9492 | 270 |
TF1603 | 98.79 | 0.19 | 361 | 18 |