货币市场:资金面宽松(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率总体呈短升长降态势,隔夜回购利率基本持平于昨日,成交量保持稳定;7天回购利率及成交量双双下滑;14天以上期限品种利率因可跨月多数走高,成交小幅增量,质押式回购总量近2.07万亿,变化不大。
央行公开市场逆回购继续平价缩量续作,单日净回笼400亿,至此,本周共计在公开市场净回笼达1400亿,另有500亿国库现金定存到期,但月初降准以来宽松资金局面未受太大冲击,大行保证供给之下,流动性较平稳。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.88 | 1.88 | 0 | -23 | |
R007 | 2.38 | 2.37 | -1 | -196 | |
R014 | 2.53 | 2.63 | 10 | +57 | |
R1M | 3.09 | 3.08 | -2 | +43 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.8990 | 1.9000 | 0 |
1W | 2.3910 | 2.3910 | 0 |
2W | 2.5910 | 2.5930 | 0 |
1M | 3.0370 | 3.0180 | 2 |
3M | 3.1268 | 3.1160 | 1 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
204001 | 2.03 | 46 | 3.4 |
204007 | 1.69 | -1 | 1.81 |
204014 | 2.65 | 57 | 3.3 |
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二级交易市场
固收类:现券走弱
利率市场(张璇)
周四公开市场操作逆回购400亿,当周净回笼1400亿,债市今日整体走弱,现券收益率继续小幅上行,国债期货亦小幅收跌,利率品交投一般。
150210今日小幅上行1.5BP,日终收报3.785%,回到周一水平,长端国债150005收益率与昨日持平,最后成交在3.325%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 150003 | -- | 3.15 | -- |
150011 | 3.16 | 3.15 | +1BP | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- -- 3.33 | -- -- 3.3175 | -- -- +1.25BP |
10Y | 140021 | -- | -- | -- |
140029 | -- | 3.33 | -- | |
150005 | 3.325 | 3.325 | -- |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.49 | -- | -- |
150215 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- -- | -- -- | -- -- |
150212 | 3.31 | 3.28 | +3BP | |
5Y | 140227 | -- | 3.56 | -- |
150203 150213 | 3.59 3.50 | 3.56 3.485 | +3BP +1.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- -- | 3.80 -- 3.80 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.83 3.785 | 3.82 3.83 3.805 3.77 | -- -- +2.5BP +1.5BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融市场交投平稳,高评级券种依旧受到关注;短端,17D 15中电投SCP001(AAA)上午成交在2.90%, 34D 15国信证券CP007(AAA) 成交在2.92%; 长端方面,358D 15 光明 CP002(AAA)在3.33%成交,较昨日上行2BP;总体来说,短融市场收益率波动不大。
中票市场交投继续保持活跃。短端方面,1.58y 14沪世贸MTN0011(AA/AA) 在4.25%成交;中长端品种,4.52y 15 铁道 MTN 在 3.93%-3.95%位置成交,较昨日上行2BP左右;4.10y 14铁道MTN002 在3.95%成交,较昨日上行1BP。
企业债交投依旧活跃。个券方面,2.30y 11金城债(AA/AAA+)成交在3.95%,3.52y 12马城投债(AA/AA+)成交在5.0%;6.35y 15营口沿海债(AA/AA)成交在5.45%,较昨日下行2BP。总体来看,收益率继续小幅下行。
衍生品市场
利率互换(任春)
资金面表现平静,并没有受公开市场缩量的影响,隔夜、7D回购开盘连续三天保持不变,七天定盘在2.37%,较昨日下2个基点。
互换全日窄幅波动,略有上行,主要受到股市的强势表现的影响,尾盘股市跳水,但互换利率依然持稳,议息会议前多空双方均很谨慎,1Y最终收在47,与前日变化不大,5Y收在82,小幅上1BP,1*5略有走扩在35BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4634 | 2.7995 | 0.3361 | |
今日 | 2.4685 | 2.8107 | 0.3422 | |
变动 (BP) | 0.51 | 1.12 | 0.61 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.282 | 3.5565 | 0.2745 | |
今日 | 3.3046 | 3.5779 | 0.2733 | |
变动 (BP) | 2.26 | 2.14 | -0.12 | |
国债期货(吕晓威)
国债期货维持震荡。
国债期货 | 收盘 | 涨跌 (元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1512 | 96.37 | -0.15 | 4785 | 87 |
T1603 | 96.50 | -0.11 | 160 | 28 |
T1606 | 96.60 | -0.25 | 28 | 28 |
TF1512 | 98.66 | -0.14 | 8029 | -191 |
TF1603 | 98.62 | -0.19 | 392 | 206 |
TF1606 | 98.75 | -0.15 | 78 | 74 |
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权益类:A股尾盘跳水
股指(吕晓威)
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3086.06 | -2.10 | 3374 |
深证成指 | 9739.89 | -1.52 | 1882 |
中小板指 | 6559.54 | -1.62 | 424 |
创业板指 |
债券发行业务 |