货币市场：资金面稳中偏松（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率全线上行，隔夜回购利率继续维持在1.9%位置，7天回购利率略涨，14天以上跨月末资金涨幅相对偏大。质押式回购成交规模继续扩大，隔夜资金成交量再增300余亿。市场流动性保持平稳，美联储加息延迟消息，因市场此前已有预期，资金面反应有限。

本周以来，资金面延续9月6日降准生效后的稳中偏松态势，虽有央行在公开市场两次回笼计1400亿并500亿国库现金定存到期，但大行持续保证供给，机构融入压力不大，银行间市场短端利率波动有限，质押式回购成交总量连续走高突破2万亿直指2.1万亿，节前亦未见有较大冲击因素。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

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二级交易市场

固收类：现券窄幅震荡

利率市场（张璇）

周五美联储议息会议结束后，国内债券资产窄幅波动，日终较昨日小幅下行，当周来看，利率债成交活跃，收益率微下行1-2BP。

长端债券今日表现稳定，与昨日无大波动，十年国债收于3.325%，国开收于3.77%。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

今日短融市场交投平稳，高评级券种依旧受到关注；短端，31D 15梅花SCP001（AA）成交在3.40%；长端方面，364D 15 华能集 CP003（AAA）在3.28%成交。

中票市场交投继续保持活跃。短端方面，2.33y 13镇国投MTN1(AA/AA) 在4.88%-4.84%成交；中长端品种，4.52y 15 铁道 MTN 在3.94-3.935%成交，昨日变化不大；4.10y 14铁道MTN002 在3.95%成交，与昨日持平。

企业债交投依旧活跃。个券方面，1.84y 10云港集团债（AA/AA+）成交在4.20%；

5.50y 14井国投债（AA+/AA+）成交在4.75%。下行。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日7d repo fixing 2.40，上行3bp；3m shibor 定盘3.1355，上行0.87bp。

今天凌晨，美联储会议没有提出加息。今早开盘，5y repo 率先在2.80%的位置成交，之后多空双方在2.80-79.5的位置展开激战，较昨日收盘收盘小幅下行1-2bp。1y repo在2.46-2.455%的位置成交，1x5y repo spd trd 34-33.75bp。

午盘上来，5y repo 继续在2.80%附近拉锯，收2.81/2.795%。1y repo 稍有上行至2.465%-2.47%的位置成交，1x5y repo 收窄至33.5-33bp的位置，有成交33.5bp。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货冲高回落。

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权益类：A股窄幅震荡

股指(吕晓威)

期货：

期权：

分级基金（樊伟、龚克寒）

今日沪综指震荡微涨，分级B涨跌互现，整体表现尚可。分级A小幅震荡，流动性较好的品种涨跌互现，涨跌幅都在0.5%以内。