货币市场：资金面略有收紧（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率多数上行，其中隔夜回购利率较平稳，成交量变化不大，7天资金价格略降，成交量大涨近千亿，14天以上期限月内品种利率则延续上周上涨趋势，且成交量随跨月需求升温增一倍有余，总成交量再创新高超2.2万亿。资金面略有收紧，本周公开市场将有900亿逆回购到期，考虑到财政部将于周四进行600亿6M期国库现金定存招标，全周或转向净投放，以稳定月末流动性。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

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二级交易市场

固收类：利率债横盘

利率市场（张璇）

周五周一现券收益率较上周五几乎无任何波动，交投一般，在无任何消息事件驱动下，横盘现象再次出现，早盘新发20年国债招标收益率略高于估值。

长端国债收于3.325%，国开收于3.77%，日终波动均在1BP以内。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

今日短融市场交投活跃，中高评级券种依旧受到关注；短端，24D 15中金CP005（AAA）成交在2.88%；长端方面，361D 15 华能集 CP003（AAA）在3.28%-3.30%成交。

中票市场交投继续保持活跃。短端方面，2.09y 14厦港务MTN1(AAA) 在3.92%成交；中长端品种，4.51y 15 铁道 MTN 在3.94%成交，与昨日变化不大；6.96y 15中电投MTN004 在4.32%成交多笔。

企业债交投依旧活跃，收益率较上周五变化不大。个券方面，1.93y 10芜湖经开债（AA/AA）成交在4.20%；5.64y 14武安债（AA/AA）成交在5.47%；9.07y 14铁道10成交在4.08%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日资金方面继续平稳，o/n repo开盘在1.86%，连续八个工作日持平，7d开盘在2.36%上行1bp，此前连续六个工作日开在2.35%。7d repo fixing定于2.36%，较前一交易日下行4bp；3m shibor fixing定于3.1410%，较前一交易日上行0.55bp。

今日IRS市场整体清淡，交投不多。早盘1y repo 报价48/46，5y 82/79.5，比上周五收盘水平略高1bp，2y repo有成交2.50%的位置。

午后市场承接开盘，1y repo 收窄至47.5/46.5后成交 2.475%、2.4775%，5y repo成交2.81%。相较周五，利率小幅上1BP。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货日内缩量震荡。