货币市场:回购利率多数上行(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数上行,其中跨季末及假期的7天和14天品种利率涨幅相对较大。质押式回购总量回落至两万亿左右,7天内资金成交量骤减,14天以上偏长期限品种需求依旧旺盛。
央行公开市场操作将逆回购期限拉长至14天,释放400亿流动性,且中标利率较前次大幅降低贴近市场利率,意在向市场提供更强的流动性支持信号,资金面维持稳定。
质押式回购
期限 | 昨日加权 | 今日加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.88 | 1.88 | 0 | -912 | |
R007 | 2.34 | 2.46 | 12 | -615 | |
R014 | 2.71 | 2.72 | 2 | +192 | |
R1M | 3.10 | 3.12 | 1 | -34 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.9090 | 1.9080 | 0 |
1W | 2.4800 | 2.4010 | 8 |
2W | 2.6970 | 2.7050 | -1 |
1M | 3.0940 | 3.0860 | 1 |
3M | 3.1518 | 3.1468 | 1 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
204001 | 2.88 | 81 | 3.675 |
204007 | 4.17 | 24 | 4.53 |
204014 | 2.08 | -24 | 2.39 |
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二级交易市场
固收类:现券横盘不动
利率市场(张璇)
周四利率债继续延续本周疲弱态势,日内窄幅波动,节前整体交投清淡,日终小幅涨跌互现。再无突发性事件前提下,利率债二级市场恐持续该状态至节前。
长端国债150005今日收报3.33%,国开150210收于3.77%,均与昨日尾盘持平。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | 2.93 | 2.93 | -- |
5Y | 150003 | 3.13 | 3.14 | -1BP |
150011 | 3.13 | 3.15 | -2BP | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- 3.34 3.33 | 3.31 -- 3.345 | -- -- -1.5BP |
10Y | 140021 | -- | -- | -- |
140029 | -- | -- | -- | |
150005 | 3.33 | 3.33 | -- |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.54 | -- | -- |
150215 | -- | 2.63 | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- -- | -- 3.35 | -- -- |
150212 | 3.31 | 3.315 | -0.5BP | |
5Y | 140227 | -- | 3.63 | -- |
150203 150213 | -- 3.51 | 3.585 3.515 | -- -0.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- -- | -- 3.85 3.83 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.825 3.77 | -- -- 3.82 3.77 | -- -- +0.5BP -- |
信用市场(龚克寒)
今日短融市场成交尚可,中高评级券种受到关注;短端,15D 15中信CP008(AAA)成交在3.05%; 长端方面,316D 15 国电集 CP003(AAA)在3.30%成交,与昨日持平。
中票市场交投继续保持活跃。稍短期限,2.45y 13沪临港MTN1(AA/AA) 在4.30%成交;中长端品种,4.59y 15 金融街MTN002 成交在 4.25%位置,下行2BP,4.85y 15大连万达MTN001(AAA/AAA)成交在4.59%。
企业债交投依旧活跃。个券方面,6.61y 15黄山债(AA/AA)成交在5.35%;6.59y 15宜城投债(AA/AA)成交在5.15%。
衍生品市场
利率互换(任春)
由于假期前夕,IRS 市场相对平稳,成交相对清淡,整日 IRS 市场价格较昨日基本持平。
1y 全日围绕 2.48%水平位成交,而 5y repo 则围绕在 2.795%,长短期曲线继续维持窄幅波动,1*2y repo spread 在 2.25 个基点附近成交而 1*5y repo spread 则基本成交在 31.5 个基点附近。
而 shibor 市场方面,市场基本维持平稳,1y shibor 成交在 3.35%附近。ois, depo 等其他产品上,虽然市场有报价,但鲜有成交。。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4706 | 2.8052 | 0.3346 | |
今日 | 2.4743 | 2.7989 | 0.3246 | |
变动 (BP) | 0.37 | -0.63 | -1 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.3181 | 3.5867 | 0.2686 | |
今日 | 3.3268 | 3.5878 | 0.2686 | |
变动 (BP) | 0.87 | 0.11 | 0 | |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货小幅上涨。
国债期货 | 收盘 | 涨跌 (元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1512 | 96.52 | 0.19 | 3168 | 49 |
T1603 | 96.53 | 0.16 | 314 | -1 |
T1606 | 96.40 | -0.11 | 14 | 14 |
TF1512 | 98.82 | 0.17 | 8579 | 486 |
TF1603 | 98.76 | 0.13 | 223 | 19 |
TF1606 | 98.88 | 0.13 | 19 | 6 |