货币市场：回购利率多数下浮（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率多数下浮，尤以7天品种领跌。质押式回购总量重回2.1万亿左右，7天品种成交连降两日，14天资金成交量则再增八成。资金面在大行持续稳定供给下未出现紧张局面。

本周月内资金利率整体窄幅波动，短端相对稳定，回购成交量日均维持在2万亿以上高位。公开市场共计到期逆回购900亿，央行增量续作1300亿，同时延长逆回购期限并降低利率，另有国库现金定期存款投放600亿元，释放千亿流动性，跨月资金供需无明显压力。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

-------------------------------------------------------------------------------

二级交易市场

固收类：节前交投清淡

利率市场（张璇）

周五现券市场交投更加清淡，机构跨季资金安排已接近尾声，尾盘隔夜出资较多。利率债小幅下行1-2BP，收益率曲线当周整体下移1BP左右，横盘状态持续一周。

长端国债150005今日无成交，国开150210收于3.755%，小幅下降1.5BP，周一尾盘收报3.77%。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

今日短融市场成交活跃，中高评级券种受到关注；短端，26D 15国信证券CP007（AAA）成交在3.05%；长端方面，334D 15 华能集 CP002（AAA）在3.26%成交, 315D 15 国电集 CP003（AAA）在3.25%成交，较昨日下行5BP。

中票市场交投继续保持活跃。稍短期限，2.12y 12川能投MTN1(AA+/AA+) 在3.95%成交；中长端品种，4.08y 14铁道MTN002成交在3.393%；4.96y 15首钢MTN003（AAA/AAA）成交在5.36%。

企业债交投依旧活跃。个券方面，6.00y 14昆明经开债（AA/AA）成交在5.14%；6.59y 15宜城投债（AA/AA）成交在5.11%，较昨日下行4BP。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日irs成交清淡，3m shibor较昨日微涨0.12个基点，报3.1530%，而7d 回购的定盘价格较昨日下跌8个基点，报2.37%。

开盘5y repo 成交 2.80%，1y repo 成交 2.48%，1x5y repo 成交32bp，下午市场下行，1y repo gvn 2.4725%，5y repo gvn 2.79%。利率小幅下行。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货日内继续上涨，实现两连阳。