货币市场:节前资金面平稳(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数上行,短端利率波动不大,偏长期限资金价格涨幅明显。
月末质押式回购成交总量大幅萎缩至两万亿以下,隔夜资金成交降逾两千亿,跨节资金需求依旧仍旺盛,14天品种成交继续上升,但因供给较充裕,机构拆入难度不大,节前资金面应能保持平稳。
质押式回购
期限 | 昨日加权 | 今日加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.88 | 1.89 | 1 | -2064 | |
R007 | 2.38 | 2.33 | -4 | -6 | |
R014 | 2.73 | 2.73 | 0 | +730 | |
R1M | 3.14 | 3.11 | -3 | -23 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.9100 | 1.9070 | 0 |
1W | 2.4310 | 2.4470 | -2 |
2W | 2.7400 | 2.7270 | 1 |
1M | 3.0880 | 3.0870 | 0 |
3M | 3.1520 | 3.1530 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
204001 | 2.85 | 27 | 3.3 |
204007 | 3.19 | -58 | 3.45 |
204014 | 2.12 | 7 | 2.42 |
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二级交易市场
固收类:利率品节前走强
利率市场(张璇)
今日呈现股债双牛走势,利率品下行2-3BP,非国开金融债表现强于国开,收益率曲线平坦化下行。
长端国开今日下行2.5BP,收于3.73%,同期限活跃国债150005最后成交在3.30%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | 2.92 | -- |
5Y | 150003 | 3.10 | 3.11 | -1BP |
150011 | 3.08 | -- | -- | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- -- 3.30 | -- -- 3.32 | -- -- -2BP |
10Y | 140021 | 3.335 | -- | -- |
140029 | 3.325 | -- | -- | |
150005 | 3.30 | -- | -- |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.53 | 2.58 | -5BP |
150215 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.315 | -- 3.335 | -- -2BP |
150212 | 3.28 | 3.305 | -2.5BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.565 3.485 | -- 3.50 | -- -1.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- 3.775 | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.80 3.73 | -- -- 3.815 3.755 | -- -- -1.5BP -2.5BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融市场成交较活跃,中高评级券种受到关注;短端,31D 14国安集CP001(AA+)成交在3.15%;长端方面,331D 15 华能集 CP002(AAA)在3.27%成交,较昨日上行1BP; 300D 15 川铁投 CP002(AA+)在3.60%成交。
中票市场交投尚可。稍短期限,2.88y 15 光明MTN001(AAA/AAA) 在3.85%成交;中长端品种,4.16y 14铁道MTN003成交在3.95%;4.84y 15大连万达MTN001(AAA/AAA)成交在4.56%。
企业债交投依旧活跃。个券方面,6.60y 15黄山债(AA/AA)成交在5.35%;5.73y 14大石桥债(AA/AA)成交在5.19%;5.78y 14淮南城投债(AA/AA)成交在5.80%。
衍生品市场
利率互换(任春)
周一,irs市场交投清淡,3个月shibor定盘利率较上个交易日下跌0.10bp,报3.1520%。7天回购定盘利率较上周五下跌2个bp,报2.35%。
开盘1y repo gvn 2.47%,随后tkn back, 全天没有波动始终在这个位置,5y repo开盘成交2.785%后没有再度成交。曲线spread方面亦无大变化。1*5y repo 33/30。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4706 | 2.7934 | 0.3228 | |
今日 | 2.4698 | 2.7906 | 0.3208 | |
变动 (BP) | -0.08 | -0.28 | -0.2 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.3219 | 3.585 | 0.2631 | |
今日 | 3.3225 | 3.5838 | 0.2613 | |
变动 (BP) | 0.06 | -0.12 | -0.18 | |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货日内继续上涨,实现两连阳。
国债期货 | 收盘 | 涨跌 (元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1512 | 96.94 | 0.30 | 3408 | 395 |
T1603 | 96.98 | 0.32 | 380 | 40 |
T1606 | 97.05 | 0.31 | 77 | 24 |
TF1512 | 99.00 | 0.13 | 6217 | 362 |
TF1603 | 99.00 | 0.13 | 385 | 87 |
TF1606 | 99.05 | 0.09 | 80 | 52 |