货币市场:回购利率平稳(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率继续保持平稳,多数持平上一交易日,资金面亦延续宽松,质押式回购总量继续大幅增加千余亿,逼近2.3万亿,其中隔夜品种成交增800余亿,突破上周高位,14天内资金融入占成交绝大多数,长端成交清淡。
质押式回购
期限 | 昨日加权 | 今日加权 | 变化 | 成交量变化 (亿) |
R001 | 1.88 | 1.88 | 0 | +849 |
R007 | 2.38 | 2.37 | 0 | +124 |
R014 | 2.71 | 2.70 | -1 | +74 |
R1M | 3.04 | 2.98 | -5 | +9 |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.9020 | 1.8990 | 0 |
1W | 2.3950 | 2.3940 | 0 |
2W | 2.7330 | 2.7340 | 0 |
1M | 3.0570 | 3.0660 | -1 |
3M | 3.1783 | 3.1826 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
204001 | 2.36 | -20 | 2.9 |
204007 | 2.52 | 6 | 2.8 |
204014 | 2.53 | 7 | 2.65 |
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二级交易市场
固收类:(数据冲击有限)
利率市场(张璇)
今日公布三季度经济数据,债券市场前期已对其预期有所消化,二级市场全天窄幅震荡,并无大波动。本月数据基本已全部公布,市场随后将进入数据空窗期。
150210今日最高成交在3.605%,日终收报3.58%,较上周五下行2BP。同期限国债有同样表现,150005最后成交在3.13%。(简评)
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | 2.97 | -- | -- |
150003 | 2.975 | 2.975 | -- | |
7Y | 140024 | 3.11 | 3.14 | -3BP |
150002 | -- | 3.15 | -- | |
150007 | 3.12 | 3.14 | -2BP | |
10Y | 140021 | -- | 3.14 | -- |
140029 | -- | -- | -- | |
150005 | 3.13 | 3.15 | -2BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | -- | -- | -- |
150215 | 2.63 | -- | -- | |
3Y | 140225 | -- | -- | -- |
150201 | -- | -- | -- | |
150212 | 3.19 | -- | -- | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 | -- | -- | -- | |
150213 | 3.38 | 3.39 | -1BP | |
7Y | 140228 | 3.71 | -- | -- |
150204 | 3.70 | 3.68 | +2BP | |
150216 | -- | 3.64 | -- | |
10Y | 140222 | -- | -- | -- |
140229 | 3.71 | -- | -- | |
150205 | 3.68 | 3.70 | -2BP | |
150210 | 3.58 | 3.60 | -2BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融市场成交一般,中高评级券种受到关注;短端,21D 15苏交通SCP003(AAA)成交在2.80%,;长端方面,333D 15 华能集 CP003(AAA)在3.19%成交;276D 15华能新能CP003成交在3.26%。
中票市场交投尚可,稍短期限,2.39y 15沪世贸MTN001(AA/AA) 在4.55%成交;中长端品种,4.43y 15铁道MTN001成交在3.76%,较昨日下行1BP;4.78y 15大连万达MTN001(AAA/AAA)成交在4.39%.
企业债交投较活跃。个券方面,2.75y 12内江投资债(AA/AA+)成交在4.27%;5.41y 14济宁债(AA+/AA+)成交在4.35%;6.51y 15桂林债(AA/AA+)成交在4.60%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日资金面持续宽松,隔夜开盘在1.86%, 7天开盘在2.35%,开盘利率继续保持不变。7天 repo fixing定于2.40%,与前一交易日持平。
早开盘互换pay方蠢蠢欲动,5Y高开在71.5,较上周五上1.5BP,随后一度tkn72.5的水平,数据出来以后,GDP虽高于预期,但固定资产投资、工业增加值均逊于预期,利率随之缓步下行,午后随着权益市场的走弱,利率下行更加明显,截至收盘1Y依然横在41位置,较上周五持平,5Y收在70.5/70与上周五持平,1*5依旧29.5/29水平。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4294 | 2.7245 | 0.2951 |
今日 | 2.4231 | 2.7147 | 0.2916 |
变动 (BP) | -0.63 | -0.98 | -0.35 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3079 | 3.5056 | 0.1977 |
今日 | 3.3013 | 3.4819 | 0.1806 |
变动 (BP) | -0.66 | -2.37 | -1.71 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货冲高回落。
国债期货 | 收盘 | 涨跌 (元) | 当日成交 (手) | 持仓变化 (手) |
T1512 | 98.22 | 0.14 | 10185 | 434 |
T1603 | 98.27 | 0.09 | 983 | 375 |
T1606 | 98.31 | -0.09 | 255 | 141 |
TF1512 | 99.74 | 0.08 | 25841 | 186 |
TF1603 | 99.74 | 0.05 | 606 | 8 |
TF1606 | 99.83 | -0.02 | 358 | 193 |