货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场14天以内回购利率上涨，14天期波动尤大，隔夜回购成交量占比缓步回升。伴随新股申购临近结束，预期好转资金供给增加，流动性状况得到改善；然实际拆入难度在日内大多数时段仍不小，临近收盘才明显改善。

交易所

今日交易所各期限回购利率陆续恢复正常水平，隔夜资金日中虽仍维持较高位，但尾盘时跳水一度至最低1.5%。

隔夜利率开盘9.8%，最高成交18%，日终收于2.235%，全日均价在10.234%附近；7天利率开盘3.55%，最高成交4.9%，日终收于3.665%，全日均价4.365%；14天利率开盘3.5%，最高成交4.45%，日终收于3.815%，全日均价4.123%。

公开市场

今日人民银行暂停公开市场正回购操作，另有200亿元的14天正回购到期，单日实现净投放200亿，本周共计投放350亿。

二级交易市场

利率市场（任春）

银行间债市现券收益率窄幅波动。昨日宽松政策传闻未落地，市场继续弱势盘整；新股申购资金陆续解冻，则提供支撑。公开市场暂停操作影响有限，多空双方继续纠结，等待进一步信息指引。

信用市场

今日短融市场成交一般，仍以基金银行为主，收益率较昨日基本持平。

中票市场交投则火热，收益率较昨日波动不大。除了仍旧活跃的AAA高评级券种外，AA+品种亦有变活跃，银行基金参与踊跃。

企业债成交一般，收益率较昨日下滑，银行、基金和保险继续构成主力买盘。

衍生品市场

利率互换

今日7d repo fixing定于3.5%，较前一交易日大幅上行23bp；3m shibor fixing报4.1695%，上涨0.65bp，连续第三个交易日上扬。另外1y lpr fixing继本周一之后再次下跌4bp至5.52%，本周一曾下跌20bp至5.56%。

早盘repo买卖双方互相试探，并在1y repo上展开拉锯，围绕2.84%和2.85%水平反复争夺，另有1x2yrepo spd 成交1bp。

Shibor方面，1y shibor trd 3.72%，5y s/r basis trd 52bp。

午后市场稍有上行，1y repo 成交2.85%、2.86%，1y shibor trd 3.75%。

国债期货(吕晓威)

今日国债期货主力合约TF1503高位盘整， 报97.606元，涨0.066元，成交9048手； TF1506合约报97.962元，涨0.15元或0.15%，成交145手。

TF1503对应CTD140024隐含回购利率4.1949%，TF1506对应CTD140024隐含回购利率4.3577%，存在较小套利空间。

股指期货(吕晓威)

沪深300股指期货主力合约IF1412收盘涨17.4点或0.64%，报2754.8点，升水0.31点。全天成交112.38万手，持仓17.50万手，减仓3549手。现货方面，沪深300指数收盘涨31.47点或1.16%，报2754.49点。

上证综指涨26.14点或1.00%报2630.49点，连续五日录得1%或以上升幅，日线六连阳；深证成指涨96.65点或1.10%报8860.43点。两市全天成交金额6089亿元人民币。中小板指收盘涨0.31%，创业板指收盘涨0.59%。

国际债市(吕晓威)

美国指标国债收益率周三（11月26日）触及逾一个月最低，长期国债收益率连续第二日触及逾一个月低位，因美国经济数据弱于预期，且欧洲国债收益率继续保持在低位。

指标10年期国债尾盘收益率报2.24%，周二尾盘为2.26%。

收益率处于纪录低位导致周三进行的德国国债标售和葡萄牙国债置换所获需求均不及预期，因欧洲央行称可能寻求在明年购买国债。

尾盘，10年期德债收益率报0.73%，回落2个基点，略高于10月中触及的低位0.716%。10年期葡萄牙国债收益率盘中触及2.923%的纪录新低。

外汇市场

周四，在岸市场人民币兑美元收报6.1392，购汇盘推动即期逾三个月以来首次弱于中间价。日高价为6.1344，日低价为6.1392。中间价为6.1320，前日为6.1354。

离岸市场，北京时间20：53，一年期NDF报6.2520/6.2560。