货币市场: 回购利率多数上涨(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率全线上涨,且涨幅加速,尤以跨新股申购和跨月品种居前,券商、基金等部分机构融资难度加大,至午盘时不乏机构高价拆入长期限资金。质押式回购成交金额再回两万亿以上,其中7天回购大增近千亿,14天回购今起可跨月,受需求推动成交亦增量二百余亿。
昨日1000亿国库现金定存招标助益有限,MLF到期续作概率降低,央行公开市场操作保持沉默,伴随明日IPO冻结高峰到来,资金价格波动应会加大。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿元) | |
R001 | 1.11 | 1.15 | 4 | +90 | |
R007 | 2.18 | 2.34 | 13 | +989 | |
R014 | 2.75 | 2.87 | 6 | +223 | |
R1M | 3.00 | 3.37 | 17 | +117 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1510 | 1.1310 | 2 |
1W | 2.2380 | 2.1430 | 10 |
2W | 2.7930 | 2.7290 | 6 |
1M | 3.1080 | 3.0990 | 1 |
3M | 2.9990 | 2.9810 | 2 |
交易所
今日新股申购第一天,交易所资金面持续收紧,三天内资金价格再上台阶。
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 2.34 | 111 | 4.3 |
GC007 | 3.54 | -65 | 5 |
GC014 | 3.25 | -10 | 3.95 |
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二级交易市场
固收类:七年招标向好
利率市场(张璇)
周三二级市场现券收益率小幅波动,涨跌互现,本周鲜有成交的7Y国债今日一级招标带动二级也有成交,国开债短端小幅上行,曲线略走平。
今日早盘一级市场招标7Y国债中标利率为3.48%,带动午后二级市场7Y收益率下行2BP;同期限国开150209成交于4.10%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | 2.82 | -- |
5Y | 140026 | 3.21 | 3.22 | -1BP |
150003 | 3.21 | 3.22 | -1BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.51 -- 3.52 | -- -- 3.54 | -- -- -2BP |
10Y | 140021 | 3.63 | 3.64 | -1BP |
140029 150005 | 3.62 3.61 | 3.63 3.61 | -1BP -- |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | -- | 2.57 | -- |
150206 | 2.68 | 2.65 | +3BP | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.62 | 3.59 3.60 | -- +2BP |
150207 | 3.57 | 3.55 | +2BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.89 3.84 | 3.90 3.85 | -1BP -1BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.14 -- 4.10 | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 4.21 4.13 4.09 | 4.15 -- 4.13 4.08 | -- -- -- +1BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较为活跃,收益率于昨日无明显变化。1y 14电网CP002成交于3.47%。365D 15湘高速001(AAA)成交于4.35%,于昨日持平。161D 15兖矿SCP002(AAA) 成交于3.95%。
中票成交较少。4.67Y 15苏国资MTN001(AAA)成交于4.78%。15铁道MTN001成交于4.32%;4.39y 14豫高管MTN001(AA+)成交于5.10。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日7d repo fixing定于2.41%,较前一交易日上行11bp;3m shibor fixing定于2.9990%,较前一交易日上行1.8bp。
早盘市场受开盘利率高开、TF跳水的影响,1y repo 高开在2.55%, 随后在55、56位置震荡, 5y repo 高开在2.92%,比前日上2BP,临近午盘,7D fixing继续大幅走高,互换短端略有走升,午后市场继续胶着,并没有明确的交易方向,最终1Y收在55,较前日上3BP,5Y收在92,较前日上2BP,1*5略有走平在37BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.515 | 2.9025 | 0.3875 |
今日 | 2.5567 | 2.9231 | 0.3664 |
变动 (BP) | 4.17 | 2.06 | -2.11 |