货币市场：回购利率小幅上行（郑培）

银行间

周三，质押式回购成交量较前日减少1083亿元，隔夜成交占比恢复到九成左右。虽然回购利率继续小涨，但市场预期尚好，关注缴税、分红因素的扰动。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

周三，交易所七天内短期资金利率仍略有上涨，成交也集中在这个期限。伴随着交易所债火爆发行，杠杆融资需求亦增加。

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二级交易市场

固收类：曲线进一步陡峭

利率市场（张璇）

周三，利率债市场交投略显清淡，市场整体收益率呈下行趋势。

金融债长端依旧纠结反复，全天仅在0.5BP幅度波动，3Y、5Y下行较大，在3BP左右，曲线进一步陡峭。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒）

今日短融成交较活跃,收益明显下行。329D 15湘高速CP001（AAA）成交于3.62%。330D15电网CP002成交于3.05%。146D 15陕交建SCP001（AA+）成交于3.25%

中票成交较活跃，收益继续下行。2.83Y15远东租赁MTN001（AAA）成交于4.25%。2.90Y 15桂建工MTN001（AA）成交于5.70%。4.26Y14铁道MTN002成交于 4.18%。4.74Y13日照港MTN1（AA+）成交于4.71%。

企业债交投较活跃。6.75Y 15沪闵行债(AA+)成交于4.90%。2.80Y11准国资债（AA）成交于5.20%。3.81Y12绵阳科发债（AA）成交于5.23%。4.51Y13胶州城投债（AA）成交于4.90%。6.91Y 15潍高新（AA）成交于5.70%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日7d repo fixing定于2.50%，较前一交易日再次上行5bp；3m shibor fixing定于3.1563%，较前一交易日小幅上行0.51bp。

早盘市场高开低走，o/n 和7d repo 分别开在1.29%和2.45%，均上行2bp，1y repo 率先tkn 2.55%，之后受卖盘打压，1y repo gvn 2.55%，后成交2.53%，5y repo gvn 2.89%。盘中7d fixing +5bp定在2.50%，市场迅速反弹，1y repo tkn 2.545%，5y repo 有成交2.895%。

午后市场承接开盘，5y repo再成交在2.895%，后tkn至2.90%，1y repo 顺势上行，tkn 2.56%，repo spd方面有1x5y 成交34bp.

国债期货(樊伟、吕晓威)

银行间市场，目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150002，IRR=1.5139%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为150016，IRR=1.8354%,基本无套利空间。