货币市场：隔夜回购利率上行（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率互有涨跌，隔夜回购利率继续上行，7天品种大致与前日持平，稳定在2.5%左右，14天及1M偏长期限资金价格小幅下降。资金面供给无明显改善，隔夜资金成交再度缩量近400亿，为半年末以来低点，7天和14天资金成交量走高，质押式回购成交总量波动不大。人民币贬值与外汇占款减少的影响还在持续，机构情绪仍偏谨慎。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所隔夜及7天品种尾盘跳水收低，14天跨月资金利率略升，成交量稳定。

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二级交易市场

固收类：利率债收益率小幅上行

利率市场（张璇）

周一现券市场利率债交易清淡，周末预期政策落空之后，周一收益率上行，但长端明显上行阻力较大，国开活跃券150210全天成交最多。

国债交投清淡，老券140021收于3.54%，同期限国开150210最后成交在3.92%，全天在2BP以内波动，次新券150205今日上行2BP，收于3.94%。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒、孔祥龙）

今日短融成交活跃。353D 15连云港港CP001（AA）成交于3.75%。363D 15连城投CP002（AA+）成交于3.65%。91D 15清控SCP003（AAA）成交于2.91%,较上周五上行1bp。

中票交投较活跃。4.62Y 15铁道MTN001成交于4.095%，较昨日上行1.5bp。4.35Y 14中核建MTN002成交于4.28%。 3.07Y 13连城投MTN001（AA+）成交于4.60%。

企业债交投活跃。6.71Y 15济宁高新债（AA）成交于5.50%，较昨日上行3bp。2.99Y 12松城投（AA+）成交于4.02%。5.91Y 14郑高新债（AA）成交于5.29%。6.31Y 14遵义投资债(AA)成交于5.57%。6.42Y 15鸡西国资债（AA）成交于6.13%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日银行间市场略显紧张。隔夜回购开盘1.65%，较上周五上涨了3个bp。7天回购开盘2.47%，较上周五上涨2个bp。7d fixing则没有变化，仍然收于2.48%的位置。

周末降准并未兑现，早盘伊始，1y repo就直接taken 2.60%的高位。随后稳定在2.575-2.585%位置，直至收盘。随着1y Repo的上扬，1*5 repo明显走平。早盘一度given至30bp，随后在32/31.5bp位置保持稳定。相应5y repo在2.90%位置反复成交。最终1Y收在2.58较上周五上4BP，5Y收在89.5较上周五上2.5BP,1*5进一步走平，现报30.5。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货日内下跌，10年期合约跌幅最大。