货币市场：回购利率全线上行（郑培）

银行间

今日银行间市场主要回购利率全线上行，涨幅略有扩大。质押式回购成交总量继续下滑，隔夜资金成交降至不足1.3万亿，7天及14天回购成交抬升。短端资金供给继续收敛，机构更倾向于拆出7天等中长端品种，资金供需结构存在矛盾，继昨日祭出1200亿逆回购后，央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了1100亿的MLF增量操作，意在补充流动性，平复短端利率，市场对后续是否降准产生分歧。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所各期限品种利率均小幅回落，隔夜资金成交小幅增量。

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二级交易市场

固收类：现券期货均跌

利率市场（张璇）

资金面依然紧张导致二级市场买气低迷，资金价格的逐渐上涨叠加经济疲弱下整体宽松的货币环境，加之资产配置选择不多，或使得收益率短期呈现上有顶下有底的走势。近日招标的300亿元7年国债，收益率3.5039%，略高于预期。全日总体利率债略下，短端相对下行较多，长端持稳。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒、孔祥龙）

今日短融成交活跃。352D 15京能电力CP001成交于3.36%。270D 15大众CP001（AA）成交于3.69%。255D 15沪电力SCP006成交于3.33%。34D 15招商CP007成交于2.70%。

中票交投较活跃。4.62Y 15铁道MTN001成交于4.085%，较昨日下行0.5bp。3.73Y  14连城投MTN001(AA+)成交于4.83%。4.70Y 15清控MTN002（AAA）成交于4.46%。2.56Y 15沪世茂MTN001（AA）成交于4.95%。

企业债交投非常活跃。6.70Y 15济宁高新债（AA）成交于5.50%。4.14Y 12兴城投债（AA+）成交于4.65%。6.58Y 15吐鲁番国投债（AA）成交于5.47%。6.69Y 15宜城投债(AA)成交于5.32%。6.44Y  15营口沿海债（AA）成交于5.54%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日交投较为活跃，7d repo fixing定于2.52%较昨日上涨3bp；3m shibor fixing 定于3.0940%较昨日上涨0.1bp。

开盘，受7d repo继续高开影响，曲线略有上行，定盘利率出来以后，利率加速上行，1y repo tkn 2.59%，5y repo成交2.90%，1*5y repo spd略微走平，成交31,30.5bp。

午后受MLF传闻影响，曲线开始下行，1y repo成交2.575%，长端5y repo成交2.885%，1*5y repo spdtkn 31.5bp，与前日变化不大。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货探底回升。