货币市场：回购利率全线上涨（郑培）

银行间

今日银行间市场虽主要回购利率继续全线上涨，质押式回购总量亦未改缩量，但幅度已有所放缓，隔夜资金成交减少百余亿，7天品种成交回落。央行多项主动举措安抚市场情绪，人民币中间价收升终结三连跌化解资金面压力，至尾盘隔夜资金供给陆续出现，短端收紧趋势有所改善。同时央行最新公布的数据显示7月外汇占款大幅下降，基础货币缺口加大，市场预期降准概率增加。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所隔夜及14天品种小幅下降，7天资金利率略升，成交量较昨日有所增加。

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二级交易市场

固收类：当周收益率上行

利率市场（张璇）

周五二级市场现券交投一般，利率品总体窄幅波动，当周来看，因汇率冲击，当周收益率曲线平坦化上行，长债表现优于短端，7Y再次成为期限曲线上的凸点。

今日150210国开10Y与昨日几乎持平，波动不大，最后成交在3.895%，长端国债150005收报3.52%，下行2BP。

国债

政策性银行金融债

信用市场（龚克寒、孔祥龙）

今日短融成交活跃。 333D 15浦东土地CP001(AA+)成交于3.42%。357D 15国电集CP003成交于3.13%。 91D 15清控SCP003（AAA）成交于2.90%。

中票交投较活跃，收益有所下行。4.62Y 15铁道MTN001成交于4.08%，较昨日下行3bp。2.54Y 13津高路MTN1（AAA）成交于4.22%。2.25Y 12青城投MTN1（AAA）成交于3.98%。

企业债交投活跃。5.62Y 14宣城债（AA）成交于5.15%。6.71Y 15济宁高新债（AA）成交于5.47%。6.19Y 14世园投资债（AA）成交于5.50%。5.79Y 13兖城投（AA）成交于5.31%。

衍生品市场

利率互换（任春）

今日资金短期尤其是7天内的资金受仍然略显紧张，隔夜回购开盘较昨日持续上涨3个基点，报1.62%，7天回购开盘上行1BP，报2.45%。

受短期资金市场略紧的影响，今天IRS市场短期价格稍有上行，但由于汇率那边企稳、降准预期强烈，市场价格难有上行，长短期曲线呈现平坦化趋势。各期限开盘较昨日基本持平，1y repo率先成交在2.55%之后小幅上探，在触及全日最高2.56%附近后下调至收盘时最低的2.52%附近，而5y repo 价格则全日成交在2.88%-2.86%的窄小范围内，长短期曲线持续平坦，1*5y repo spread成交在33个基点附近。

国债期货(樊伟、吕晓威)

国债期货日内震荡，小幅收红。

银行间市场，目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150014，IRR=-2.06%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029，IRR=-1.2%, 无套利空间。